设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
查看: 1521|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

如何编程过滤掉反转后的第一个信号 [复制链接]

Rank: 2

精华
0
UID
227607
积分
91
帖子
58
主题
22
阅读权限
30
注册时间
2016-1-29
最后登录
2016-9-9
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-3-10 09:05:05 |只看该作者 |倒序浏览
老师,您好.
请问如何编程过滤掉反转后的第一个信号.比如,股指创10周期K线新低,建空仓,20个点止盈;再创10周期K线新低,再建空仓,再止盈;然后,股指创10周期K线新高,按道理,就建多仓,此时,我要求将反转后的第一个建多仓信号过滤掉,等第二个建多仓信号出现后,再仓.

难点是:不能根据金叉与死叉来判断反转,而是根据系统的建仓过程来判断反转.建空仓转为建多仓,即为反转.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-5-19 03:52

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部