TB数据出现的严重问题--请教TB技术人员

lh948

因为时间的节点不同，所以导致每个服务器上产生的bar长短也可能不一样，你查查看两台的交易时间是否一样，中间是否有缺数据

mars622160

11# lh948
交易时间超过半数不一样，数据没有缺失，都是用的IF888合约，我从两台电脑导出过数据，进行匹配，每日数据个数都是270个（1分钟bar），数据个数是一样的，但是把两组数据直接相减进行匹配（同一时刻的数据对应想减），很多都不一样。。。。半年累计下来超过了1000点，如果数据跳动这么随机的话，再好的策略盈利也没有了。。。

liq77

按照TB公司目前的服务器配置，出现这种情况不奇怪。你的两个账号也许被分配给不同的服务器，而这些服务器将依照不同的期货公司的基准时间，而恰恰这些不同的行情服务器之间又没有统一的标准时间校验，这样分时切割就完全不一样了。

mars622160

13# liq77

请教一下，如果是这样的话，那么有什么好的解决办法吗？

如果我的策略是按照A服务器的数据开发，那么里面的参数之类的就只适合A服务器的数据诺，那换到其他服务器就可能亏钱了吗？

liq77

13# liq77

实际上，这种由于数据的分时切割所带来的差别应该是很小的，他对交易系统的影响几乎可以忽略。
如果你的系统绩效对此非常敏感的话，只能说明系统本身的适应性还不够好。

mars622160

15# liq77

我同一套策略在不同机器上的TB中交易，跑下来一台机子盈利50%，另外一台机子亏损20%，真的无语...

那有没有一种测试方法可以去测试数据扰动（如上面的切割数据时间点不同就是一种数据扰动）对策略的影响呢？如果有的话，就好办了，如果证明数据扰动对这套策略影响很大，则我就放弃这套策略了，请教啊，非常感谢！

liq77

对比一下两者的数据和交易记录，看看到底是数据问题，还是指令问题，抑或是交易参数设置的问题。即使数据相同，指令相同，如果参数设置不同，结果也会不同的。

mars622160

17# liq77

肯定是数据问题，指令代码都是直接从A计算机复制到B计算机的，所以策略参数肯定是一样，但是交易记录不一样，所以我想问：

有没有一种测试方法可以去测试数据扰动（如上面的切割数据时间点不同就是一种数据扰动）对策略的影响呢？如果有的话，就好办了，如果证明数据扰动对这套策略影响很大，则我就放弃这套策略了，请教啊，非常感谢！

mars622160

17# liq77

真的没有办法解决吗？

mars622160

。。。。。。