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我的程序化系统的风险测试模型,最大回撤的风险度与你每次交易所用的资金占你总资金的比例有关,风险越大收益越高,但破产的风险越高
风险模型编号 账户规模系数 2010年初始账户资金 2016年6月21日最终账户资金(历史数据回测) 年均收益率(复利%) 最大回撤率(%) 风险回报比 现实不利因素调整因子 调整后年均收益率(复利%) 调整后风险回报比
PY1 0.1 1000000.00 2877598.93 17.7 5 3.53 0.65 11.47 2.29
PY2 0.2 1000000.00 8180437.78 38.2 10 3.82 0.65 24.80 2.48
PY3 0.3 1000000.00 22828318.60 61.8 15 4.12 0.65 40.16 2.68
PY4 0.4 1000000.00 62559118.99 88.9 20 4.45 0.65 57.80 2.89
PY5 0.5 1000000.00 168417480.36 120.0 25 4.80 0.65 78.00 3.12
PY6 0.6 1000000.00 445570980.54 155.5 30 5.18 0.65 101.08 3.37
PY7 0.7 1000000.00 1158847984.58 196.0 35 5.60 0.65 127.38 3.64
PY8 0.8 1000000.00 2963850298.21 242.0 38 6.37 0.65 157.27 4.14
PY9 0.9 1000000.00 7456599087.90 294.1 40 7.35 0.65 191.16 4.78
PY10 1.0 1000000.00 18459037931.22 353.0 45 7.85 0.65 229.48 5.10 |
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