- 精华
- 0
- 在线时间
- 106 小时
- UID
- 227806
- 积分
- 58
- 帖子
- 12
- 阅读权限
- 30
- 注册时间
- 2016-2-2
- 最后登录
- 2019-6-22
- 精华
- 0
- UID
- 227806
- 积分
- 58
- 帖子
- 12
- 主题
- 5
- 阅读权限
- 30
- 注册时间
- 2016-2-2
- 最后登录
- 2019-6-22
|
分享自己的交易系统,多的不说,直接上回测报告,四品种组合,分别为4手螺纹,4手PTA,2手棕榈油,1手焦炭(板块分散),按照固定手数品种间占用保证金大致相同的配比,进行7年回测,需要强调的是,经反复检查,确定没有未来函数,无偷价,参数没有过度优化,7年测试时间也包含了绝大部分行情可能的情况,测试1%%手续费+1滑点,模型特点为稳定,低频,四品种同时运行平均一天交易不到一次,单个品种4个交易日左右一次交易,重要的几个指标如下:盈利比率51.94%,盈亏比1.72,最大连续盈利手数52手,最大连续亏损手数28手,最大盈利26132,最大亏损10986,夏普比率2.17,下面贴报告图,如果有兴趣需要合作或了解交流的可以加qq575527581,请备注TB程序化,目前此模型正在测试当中,自己也在继续研究新的模型,做多策略多品种组合。模型多种多样,交易思路也是多种多样,欢迎各位交流,新思想总是在碰撞中产生 |
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?注册
|