不知道论坛里还有没有亏货，发个年收益200%的实盘策略源码 [复制链接]

yoyodaxian

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发表于 2016-7-23 22:05:26 |只看该作者

本帖最后由 yoyodaxian 于 2016-7-23 22:16 编辑

实测在很多品种和时间周期从上都能取得不错的收益，只是部分品种周期回撤较大，但同时对应了较高的收益，总的来说如果能消除信号闪烁的问题可能是个不错的实盘策略，毕竟参数很少，相对来说较稳定。另外这策略里面的AMA好像并不是真正的AMA，不知道楼主是否准备将这个策略做进一步的改进

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howard986

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发表于 2016-8-1 16:42:19 |只看该作者

本帖最后由 howard986 于 2016-8-1 16:43 编辑

帮楼主做了修改，消除了信号闪烁的问题。采用了昨日的信号，作为今日开仓信号的比对标准，部分地方使用了Low和High代替CLOSE，

Params
Numeric K(2);
Numeric Length(15);

Vars

NumericSeries StdValue;
NumericSeries AMA;
Numeric MyEntryPrice;
Numeric MyExitPrice;
Begin
StdValue = StandardDev(Close,Length);
AMA=Average(Close,Length);
PlotNumeric("AMA", AMA);

If(MarketPosition!=1 && High-Close[Length]>= StdValue[1]*K && High >= AMA[1])
{
MyEntryPrice = Max(Close[Length] + StdValue[1]*K, AMA[1]);
If(Open > MyEntryPrice)
MyEntryPrice = Open;
Buy(0,MyEntryPrice);
}

If(MarketPosition!=-1 && Low-Close[Length]<=-1*StdValue[1]*K && Low <= AMA[1])
{
MyEntryPrice = Min(Close[Length] - StdValue[1] * K, AMA[1]);
If(Open < MyEntryPrice)
MyEntryPrice = Open;

SellShort(0,MyEntryPrice);
}

If(MarketPosition==1 && Low <=AMA[1])
{
MyExitPrice = AMA[1];
If(Open < MyExitPrice)
MyExitPrice = Open;

Sell(0,MyExitPrice);

}

If(MarketPosition==-1 && High >= AMA[1])
{
MyExitPrice = AMA[1];
If(Open > MyEntryPrice)
MyEntryPrice = Open;

BuyToCover(0,MyEntryPrice);
}

End

个人感觉这个策略的几个问题：
1. 没有在判断趋势的基础上，建立入场信号，也就是没有判断大的趋势方向。
2. 这是个典型的突破型策略，如果在没有趋势的时候，就会产生大量假信号，因为价格会和趋势线交错在一起产生假信号；
3. 这个策略之所以运行的好，是因为建立在螺纹钢上，螺纹近几年都是单边趋势市，所以策略比较好用，但如果换个品种，就不行了。

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