- 精华
- 0
- 在线时间
- 7 小时
- UID
- 251691
- 积分
- 30
- 帖子
- 26
- 阅读权限
- 10
- 注册时间
- 2017-5-25
- 最后登录
- 2017-6-1
- 精华
- 0
- UID
- 251691
- 积分
- 30
- 帖子
- 26
- 主题
- 2
- 阅读权限
- 10
- 注册时间
- 2017-5-25
- 最后登录
- 2017-6-1
|
本人不是期货交易者,只是一个策略研究者,见过很多策略貌似都是实盘与回测的结果大相径庭,有些人甚至不知道一个策略公式在历史数据中的买卖操作位置其实和实盘触发点是完全不同的(任何策略都不同),希望你的策略回测结果能与实盘操作结果的误差最小。发一个过来研究一下。谢谢!!
ploughtr@foxmail.com |
|