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发表于 2016-5-19 16:15:57
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本帖最后由 小米 于 2016-5-19 16:57 编辑
课程内容大纲
《量化投资—策略与技术》丁 鹏
l 传奇量化投资大师
l 量化投资的理论基础
l 十大对冲基金策略分析
l 量化对冲策略阐述
l 量化策略分析语言
l 量化投资支撑：IT系统
l 中国量化投资学会
《程序化交易---从入门到精通》石 咏
l 程序化交易思路构建和交易策略量化（实战模型结合）
n 程序化交易的系统结构
n 动态程序化交易的构成
n 系统参数
n 交易级别
n 模型性能和测试
n 模型时效性和极端情况应对
n 量化策略设计思维和要素
l 程序化交易模型的构建（实战模型结合）
l 从思路到模型讲解（实战模型结合）
l 模型实战，稳定盈利的关键！（实战分享）
《资金管理与风险控制》 李伟
l 投资是一门综合艺术
l 风险及资金管理的定义和辩证理解-相对风险解析
l 资金管理的原则和流程
l 交易头寸计算
l 多品种风险管理及头寸配置方案
l 总账户权益曲线管理
《阿尔法套利与统计套利实战》 金志宏
l 阿尔法套利
n 阿尔法套利原理
n 量化选股——数据挖掘与动量因子选股模型
n 量化择时——区间交易模型与均线量化模型
l 统计套利
n 均值回归策略
n 经典统计套利模型——股票配对交易
n EMA模型；
n 协整模型；
n CUSCORE模型
n 异步价差模型
n 股指期货跨期套利
l 阿尔法套利与统计套利实战举例
《CTA量化对冲交易策略构建》曹恒润
l 如何构建平滑的CTA资金交易曲线
第一层面保守类套利策略构建
第二层面稳健类套利策略构建
第三层面进取型对冲策略构建
第四层面强弱对冲组合策略构建
l CTA量化交易人机结合机制探讨
第一、 量价筛选品种
第二、 形态过滤
第三、 宏观与基本面过滤
第四、 资金曲线管理
《深度学习(deep learning)方法在量化投资实战当中的应用》 郑玉峰
l Deep learning(深度学习)方法简介
l 深度学习方法发展现状
l 深度学习在量化建模中的应用
l 应用深度学习所需要避免的问题
l 前沿技术在金融领域的应用展望
《MATLAB在量化投资中的具体应用》李洋
l MATLAB在量化投资中的具体应用案例简介
基于MATLAB的简单均线交易系统
基于MATLAB的常见指标的大盘择时交易系统
基于MATLB的期现套利
基于MATLAB的股指期货日内突破交易系统
基于MATLAB的IF、Cu期货跨期套利（日内高频）
基于MATLAB的跨市场套利（隔夜低频）
基于蒙特卡洛模拟的定增基金净值模拟
l K线图以及常用技术指标的MATLAB实现
l 基于MATLAB的行情软件
l MATLAB与其他金融平台终端的通信
l 基于MATLAB的交易品种选择分析
l 基于MATLAB的交易品种相关性分析
l 基于MATLAB的支持向量机（SVM）在量化投资中的应用
l 基于MATLAB的量化回测平台-如何构建基于MATLAB的回测系统
背景介绍
基于MATLAB的量化回测平台框架介绍
基于MATLAB的策略回测模板样例
总结
l 基于MATLAB的量化工具箱FQuantToolBox介绍与使用
FQuantToolBox是做什么用的？
FQuantToolBox内容简介
MATLAB正则表达式简要教程
行情类数据获取与策略构建（应用案例：一种简化的截面动量组合测试）
基本面类数据获取与策略构建（应用案例：事件驱动类选股策略构建）
舆情类数据获取与策略构建
研报数据获取与使用
数据的自动保存与更新
《高频交易和高频交易技术》柳峰
l 高频交易的历史和现状
l 高频交易的技术 1- 电脑内的加速
l 高频交易的技术 2- 电脑外的加速
l 高频交易的策略
l 高频交易的风险控制和风控技术
讲师介绍
丁鹏
中国量化投资学会理事长，上海荣石投资董事长
编著的《量化投资-策略与技术》是国内第一本有关量化投资策略和模型方面的教材。他同时还是《量化投资与对冲基金丛书》的主编，《量化投资与对冲基金》副主编，《中国对冲基金》杂志学术委员会成员，美国金融学会（AFA）会员，国际电子电气工程师协会（IEEE）会员，CCTV/第一财经特邀嘉宾。他担任多家证券公司，基金公司，期货公司的投资顾问，咨询资金超过 100 亿。
石 咏
中国量化投资学会理事、天津量化投资学会理事长、天津市云量资产管理有限公司董事长
南开大学 MBA、天津宽客联盟创始人、资深股票和期货操盘手，天津大学管理与经济学部研究生创业导师，多家私募、机构的投资顾问。独创‚数之语‛和‚金字塔‛操盘系统，拥有大量优秀交易策略和资金管理方案。是国内较早的从事量化投资实战的顶级程序化专家，实战经验非常丰富，拥有国内顶级的程序化研发团队和大量自成体系的专业程序化交易模型库。
李伟
中国量化投资学会理事，基本面量化学会副会长。
中国量化投资行业著名投资经理。具有丰富的交易管理和阳光化私募基金产品设计及营销经验，致力于量化模型的构建研究在实际交易中保持较好的盈利水平。具有丰富的量化投资和程序化交易实战经验和资金管理与交易心理管理经验。
金志宏
《阿尔法套利与统计套利》，清华大学MBA、中国量化投资学会理事、统计套利分会会长、云君资产管理有限公司研究总监、大数据金融丛书-《统计套利-理论与实战》作者、央视证券资讯频道和北京电视台财经频道嘉宾。国内阿尔法套利与统计套利顶级实战派。专注于股票市场量化选股与程序化交易、相对价值策略、股票市场中性策略、阿尔法套利与统计套利的理论研究与交易实战。
曹恒润
海证投资董事长，国内第一批期货阳光私募基金发行及管理者
管理学博士，牛津大学金融EMBA，苏州大学、浙江金融学院特聘讲师，受聘国内多家大型企业金融投资顾问。
2012年发行并管理当时国内规模最大的CTA对冲套利基金。
2013年管理基金获得期货中国网私募排名综合冠军。
2014年管理基金获得期货资管网年度最佳对冲套利策略基金，海通实盘大赛套利对冲组冠军。
2015年管理基金获得期货资管网五星级评级，获得“最佳Cta量化策略基金”
郑玉峰
西安全天候信息科技有限公司创始人，北京金湖无量科技有限公司董事长
西安交通大学金融信息工程学本科在读，2012 级。致力于研究理工学科知识在金融方面的应用，对各种前沿量化理论非常的熟悉。在高中时代即涉足投资领域，大一开始即专注于量化投资领域的研究工作， 以两千元开始起家，并在之后着手开始组建自己的研发团队，筹措创业资金，成立自己的工作室。曾经编写的量化策略用到了多家管理规模超 10 亿的私募基金 中。如今公司资金管理规模已经超过 3 亿，在进行量化投资之外，将大量资金投入到基础科学的研究中，目前在北京投入千万，成立北京金湖无量科技有限公司，广招清北各学科计算机金牌，研究将各种前沿科学应用于量化投资的工作。
李洋
中国量化投资学会专家委员会成员、中国量化投资学会 MATLAB 技术分会会长
5 年证券期货从业经验，先后就职于期货、保险、基金公司，从事量化投资相关工作。MATLAB 技术论坛联合创始人，北京师范大学应用数学学士、硕士。十余年 MATLAB 编程经验，对量化对冲类策略、CTA 类策略、套利类策略等有深入研究，且有多年量化投资实战经验，已出版《量化投资：以 MATLAB 为工具》、《MATLAB 神经网络 30 个案例分析》和《MATLAB 神经网络 43 个案例分析》、翻译《金融与经济中的数值方法-基于 MATLAB 编程》等书籍。
柳峰
纽约莲花资本管理公司创始人及首席执行官、盛立金融软件（杭州）有限公司总经理
美国纽约哥伦比亚大学的运筹学硕士和学士学位 。曾就职于美国知名金融投资机构，积累了二十多年的手工和量化交易，交易团队管理以及交易系统开发经验。通过近年来不懈的努力，柳峰先生带领团队攻克了计算机内部交易延迟的难题，为金融交易技术的创新,尤其在风险控制方面,做出了巨大的贡献。1998–2004 任纽约桑尼克交易公司创始人及首席执行官，带领桑尼克交易成为领先的日内交易和交易技术公司。 2004 年桑尼克交易公司被美国纽约美隆银行收购。 2004–2006 任美国纽约美隆银行董事总经理。 2006起年任纽约莲花资本管理公司创始人及首席执行官，同时任盛立金融软件（杭州）有限公司总经理。
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