主力指数 合约换月的问题 很重要

devilhsy

  发现主力和指数回测都有问题，主力换月会导致巨大的跳空缺口；指数换月实际上和主力是一样的，但是巨大的价差被平滑的加上去了，实际上这个价差收益并不存在。

可否做一个连续， 以主力为基础，当换月的时候就让之前的价格自动减去价差，这样就不会有跳空缺口 ， 类似股票的 复权，这样就可以完美的解决换月导致的不真实上涨和下跌的情况。

htqh81191795

实盘正好遇到这个问题，目前好像据说没办法解决

yazhoubao

这个问题，我以前问过版主，直接根据换月规则就可以解决。远期合约的持仓量＞当前主力合约的持仓量*1.1

这个问题在代码主体内，任意不嵌套的位置写几个代码就可以解决了。
判断持仓量的k线周期越小控制的越精确。怎么跨周期调用数据参见开发指南。
具体语句代码，自己查找帮助文件。
if（持仓量[-1]＞持仓量*1.1）
{
if(持多仓）平多仓；
if(持空仓）平空仓；

}

baicha999

oh yeah

yiuguang

yazhoubao 发表于 2019-3-19 07:18
这个问题，我以前问过版主，直接根据换月规则就可以解决。远期合约的持仓量＞当前主力合约的持仓量*1.1

这 ...

你好，我在回测和实盘都遇到这个问题，能详细说下怎么解决么，万分感谢