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发表于 2016-12-8 19:43:32
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当进行多品种多周期的模型测试时,有没有可以设置一个全局变量来记录总个组合的资金,然后根据这个资金进行开仓。
现在的组合测试,是每个品种自己单独进行测试,然后简单叠加。例如:每个品种1000k的资金,每个品种按照这个资金独立的进行回测出信号。但实际实盘时,总共就1kw的资金来进行多品种多周期的交易. |
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