成交信息反馈的机制是怎样的？希望管理员解答

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现在成交了一笔多单，成交时间是300毫秒的时候（假设数据推送时间分别是0毫秒跟500毫秒的时候）。那么这个时候我用A_BuyPosition查询仓位，仓位是不是有变化？还是说必须要等到500毫秒那次数据推送过来之后，仓位才有变化？其实说白了，就是成交信息反馈的速度，是不管什么时候成交都能查询出来，还是必须等数据推送才能更新？
谢谢解答！

superwin

按你上面的假设，A_BuyPosition返回的应该是你这笔多单成交前的仓位，理论上数据没推送过来，应该是不会刷新仓位的。当然，这只是我个人理解，还要TB的技术确认。

按我用A函数实盘的总结，获取仓位，最好配合委托单状态A_OrderStatus使用，比如：if(A_OrderStatus(i)==Enum_Filled) MyBuyPosition=A_BuyPosition;（例子中i为该委托单的索引值，MyBuyPosition为记录仓位的变量），这样比较不会出问题。

小米

你所说的（假设数据推送时间分别是0毫秒跟500毫秒的时候）是指行情的tick吧？。。这个是行情数据推送。
而持仓变化信息是柜台对帐户数据的推送，二者并不相同，也并非同时啊。
成交信息是由柜台来主动推送给各个客户端，所以并不由软件商来控制。当然，只有持仓更新的信息推送到本地后，本地才可以查询到帐户发生的变化。
只不过TB旗舰版的策略是图表行情驱动运算，要行情有tick来后，运算时，才可读到帐户持仓的变化（假如持仓信息确实有了变化）。
以你上述的例子来说，行情0与500ms时推送。而300ms时成交回报到达本地，但此时的策略是不会以帐户信息的变化而重新运算的，也就是说策略是不会知道已经成交的信息。只有在500ms最新的一个行情tick到了，驱动公式运算时，才可以读到帐户持仓有改变的信息。
但如果在300ms时只是在交易所成交，且在500ms前这个成交回报未能及时到达本地，那么在500ms的行情tick到来时，运算读取的帐户持仓信息则是没有变化的。