螺纹钢趋势交易！

msqhgp007

2017.06.03（星期六）从2016.01.01开始：
16个公式，目前仓位1个多头，12个空头，权益创新高。

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2017.06.03（星期六）从2016.01.01开始：
16个公式，目前仓位1个多头，12个空头，权益创新高。
                       
性能概要                       
统计指标        全部交易        多头        空头
净利润        339250.00        259080.00        80170.00
总盈利        619370.00        393780.00        225590.00
总亏损        (280120.00)        (134700.00)        (145420.00)
总盈利/总亏损        2.21        2.92        1.55
                       
交易手数        1462        805        657
盈利比率        38.71%        44.97%        31.05%
盈利手数        566        362        204
亏损手数        893        443        450
持平手数        3        0        3
                       
平均利润        232.05        321.84        122.02
平均盈利        1094.29        1087.79        1105.83
平均亏损        (313.68)        (304.06)        (323.16)
平均盈利/平均亏损        3.49        3.58        3.42
                       
最大盈利        7990.00        7990.00        4820.00
最大亏损        (2480.00)        (2100.00)        (2480.00)
最大盈利/总盈利        0.01        0.02        0.02
最大亏损/总亏损        0.01        0.02        0.02
净利润/最大亏损        136.79        123.37        32.33
                       
最大连续盈利手数        14        19        10
最大连续亏损手数        45        26        41
                       
平均持仓周期        56        60        51
平均盈利周期        104        101        106
平均亏损周期        28        27        27
平均持平周期        31        0        30
                       
最大使用资金        57824.00        57824.00        55184.00
最大持仓手数        16.00        16.00        16.00
交易成本合计        14620.00        8050.00        6570.00
                       
收益率        0.34%               
年度收益率        415.01%               
有效收益率        586.69%               
月度平均盈利        20052.57               
                       
收益曲线斜率        5.6911               
收益曲线截距        -1306.99               
收益曲线R平方值        0.9774               
夏普比率        2.5519               
                       
总交易时间        516天               
持仓时间比率        99.80%               
持仓时间        514天               
最大空仓时间        4天               
持仓周期        2526               
                       
资产最大升水        354110.00               
发生时间        2017/05/22 13:00               
最大升水/前期低点        0.35%               
单日最大资产回撤比率        0.02%               
                       
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (34920.00)               
发生时间        2017/04/06 13:00               
回撤值/前期高点        0.03%               
净利润/回撤值        971.51%               
                       
最大资产回撤值比率(按Bar收盘计算)                       
回撤值        (34920.00)               
发生时间        2017/04/06 13:00               
回撤值/前期高点        0.03%               
净利润/回撤值        971.51%               

msqhgp007

2017.06.03（星期六）从2016.01.01开始：
16个公式，目前仓位1个多头，12个空头，权益创新高。
最近交易，因上传文件大小限制，故设为2017.03.01开始，不影响看最近5月份的交易！

superwin

楼主的测试曲线都很漂亮，45度斜向上，我去看了你的实盘曲线，似乎跟测试相反了，是不是公式里有未来函数，未来函数的特点就是测试很丰满，实盘很骨感……

msqhgp007

superwin 发表于 2017-6-3 11:14
楼主的测试曲线都很漂亮，45度斜向上，我去看了你的实盘曲线，似乎跟测试相反了，是不是公式里有未来函数， ...

谢谢您的关注，前面已经解释过实盘资金情况，不知你仔细看过没，现在实盘只有一个公式，再次解释一下，资金曲线前面的下跌在3月8号前当时是一个10万的实盘，权益最高时12万多，因为刚开始做，公式不好，波动大，在3月8日权益8万多时家里出了点事情急用钱就停止了亏了接近2万，后来有了点钱又想做，在3月30号左右入1万3千元，开始时没有严格程序化，做多一手就没严格程序化操作，没有每天开机（因为本人上班族，徽商期货挂TB每天8点才能登陆实盘账户号）后来最低时权益7千多，这时开始坚持（上班迟到不少次代价）用现在这个公式程序化，也就是你看到的七禾网西山居士程序化累计净值从4月19号以后就是完全程序化实盘了，到目前空仓之前才交易了3次，第一次是在5月4日9:00时3001点平以前那个任性的多仓，平仓后权益是9547.47元（接近4千元买的教训，值！！），直到5月18日10：00点程序才在3109点开1手多仓，于5月24日11:00时3214点平仓（权益10600.83元），一直到现在无交易！那个16个程序的是测试盘，每个公式都与目前的实盘公式一样公式源码中设了1点滑点，可以及时成交，公式绝对没有未来函数，刚开始编译公式时不懂，没有用[1]，显然有未来函数，测试的结果惊人，曲线笔直向上，挂上程序观察发现信号不停闪烁，问专家才发现是未来函数，这些公式都用了[1]！

msqhgp007

一个公式实盘看交易盈亏曲线（详细）更直观些，可以看资金最高值和回撤值，比较直观，今日上传额度不够了，不能发了，明日发，明日把16个公式的一并发！

msqhgp007

1个公式实盘交易仍空仓，资金曲线不变。

msqhgp007

现在无法传附件了

aacky111

coolaaa 发表于 2017-1-4 14:26
没意义，那天螺纹像白糖那样妖，策略就不行了

其实我想说，螺文这么多年以来也不见得会妖，而糖这么多年一直都在妖！

msqhgp007

1个公式实盘于2016年06月14日22：00时3065点开多头仓位1手。目前仓位1手多头。16个公式的测试是12手多头，无空头仓位，静态权益创新高。还是无法上传！