关于一根bar的high和low都越过通道上下轨的代码问题

kense7719

举个简单例子，5分钟周期，在通道内开盘，先向下突破下轨，然后再反转向上突破了上轨，这种情况下应该是开空单的。但如果把开多单的代码放在开空单前面，那么历史回测变成了开多单，而不是实际情况的开空单。

即使我不管历史回测的准确性也不行，因为在实盘中，当前bar的前面所有bar都按历史回测处理，5分钟结束，这条同时穿越了上下轨的bar成为历史后，下空单的信号消失，变成了开多单，但实际成交结果是开空单，结果这张空单一直被遗留下来，只能手工平仓了。

这个问题怎么办好？ 谢谢所有的回复

实时行情开仓应该是这样的
开空单的那个bar结束后，空单的讯号就会消失，取而代之的是开多单讯号，这张空单只能手工平。

小米

这种情况确实麻烦，在代码编写中，应该避免这种情况发生或是尽可能减少发生的概率 。。
因为如果行情发展的顺序与代码所写的多空顺序一致，倒没有什么问题。如果相反，那是可能导致实时交易与过后的信号不符（即信号变化）。这样是会影响后续交易的。。
可以使用更小的周期来运行策略，或是加宽通道或是在通道的基础上再加其它的判断条件来尽可能避免此类情况的发生。