Aberration策略（附源码）

sdfg123

策略名称：Aberration

策略思路：

多头进场条件：收盘价大于广义布林带的上轨
空头进场条件：收盘价小于广义布林带的下轨

多头出场条件：收盘价小于中轨
空头出场条件：收盘价大于中轨

回测曲线：


策略代码：
function  Aberration(Freq,len,plus,MaxshareNum)  %
%Freq为输入频率
%len为计算使用的长度
%band为波动乘数
%shareNum为操作的手数
targetList  =  traderGetTargetList();  
HandleList  =  traderGetHandleList();
for  i=1:length(targetList)
        
        marketposition=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code);  
        
        [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest]  =  traderGetKData(targetList(i).Market,targetList(i).Code,'day',1,  0-len,  0,false,'FWard');
        
        if  length(close)<len+1
                  continue;
        end
        stds=std(close(end-len:end));
        means=mean(close(end-len:end));
        con1=close(end)-means>plus*stds  ;
        con2=close(end)-means<-plus*stds;
        con3=close(end)<means;
        con4=close(end)>means;
        
        shareNum=1;
%          pos=MaxshareNum-abs(marketposition);
        
        if    marketposition==0   
                if  con1
                        traderBuy(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','buy');%开多单
                elseif  con2  
                          traderSellShort(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','sellshort');%开空单  
                end
        end
        
        if    marketposition>0  &&  con3
                traderSell(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','sell');%平多单
        end
        
        if    marketposition<0  &&  con4
                traderBuyToCover(HandleList(1),targetList(i).Market,targetList(i).Code,shareNum,0,'market','buytocover');%平空单
        end
end

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