DualThrust策略源码

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策略说明：

多头进场条件：收盘价大于根据前一根bar的开高低收构造的通道的上轨
空头进场条件：收盘价小于根据前一根bar的开高低收构造的通道的下轨

多头出场条件：止损0.5%，盈利超过1%启动跟踪止盈，回撤盈利的20%出场
空头出场条件：止损0.5%，盈利超过1%启动跟踪止盈，回撤盈利的20%出场


策略代码：

function  DualThrust(Freq,shareNum,N,k1,k2,stopTar,profitTar,pct)        %上面8个为输入参数
%  ---------------------Dual  Thrust  Strategy-------------------------
%  Freq  为输入时间频率
%  shareNum  为操作的手数
%  len  为计算使用的长度
%  k1  为价格上轨乘数，当k1<k2时，多头相对容易被触发,当k1>k2时，空头相对容易被触发
%  k2  为价格下轨乘数
%  stopTar  为止损参数
%  profitTar  为跟踪止盈参数
%  pct  为跟踪止盈回撤参数
%----------------------策略初始化与是否日内平仓------------------------%
traderDailyCloseTime(145000);%  每天14：50分平仓        如果没有日内平仓，去掉这句话就可以了。
targetList  =  traderGetTargetList();  %获取交易标的句柄
HandleList  =  traderGetHandleList();  %获取账户句柄
[marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code);  %获取当前仓位状况
lags=25;
%----------------------策略提取数据------------------------%
[time,open,high,low,close]  =  traderGetKData(targetList(1).Market,targetList(1).Code,'day',Freq,  -lags,  0,false,'FWard');  %提取数据，从当前开始往前取lags个数据
%---------------------策略计算与基本逻辑-------------------%
if  length(close)<lags
        return;
end
        HH=max(high(end-N:end-1));%  前  len  根  BAR  的  high  的最高价
        HC=max(close(end-N:end-1));%  前  len  根  BAR  的  close  的最高价
        LC=min(close(end-N:end-1));%  前  len  根  BAR  的  close  的最低价
        LL=min(low(end-N:end-1));%  前  len  根  BAR  的  low  的最低价
        range=max(HH-LC,HC-LL);  %  浮动区间
        upper=open(end)+k1*range;  %  价格上轨
        lower=open(end)-k2*range;  %  价格下轨
%----------------------策略主体----------------------------%
      if    marketposition==0
            if  close(end)>upper      %  突破价格上轨，做多
                  orderID1=traderBuy(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','buyopen');  
                  traderStopLossByOrder(HandleList(1),orderID1,stopTar,'Percent','market','stoplossS');
                  traderStopTrailingByOrder(HandleList(1),orderID1,profitTar,'Percent',pct,'Percent','market','trailingS');
            end
            if  close(end)<lower      %  突破价格下轨，做空
                  orderID2=traderSellShort(HandleList(1),targetList(1).Market,targetList(1).Code,shareNum,0,'market','sellopen');  
                  traderStopLossByOrder(HandleList(1),orderID2,stopTar,'Percent','market','stoplossB');
                  traderStopTrailingByOrder(HandleList(1),orderID2,profitTar,'Percent',pct,'Percent','market','trailingB');
            end
      end
end


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