鳄鱼交易法则策略源码

sdfg123

策略原理：
         以移动平滑均线定义鳄鱼的颚，牙齿和上唇
         寻找机会：必须在鳄鱼睡着（最好是沉睡一阵子的鳄鱼，即BRG三线接近或相互纠缠）时进入市场。在市场建立仓位后，根据混沌法则不断加码。在价格未脱离鳄鱼上唇或下颚时不要主观判断方向。
         进场：寻找有效碎形，在有效碎形的高/低点加/减一档作为买/卖的参考价位。并非所有有效讯号都能获利。
         止损：以鳄鱼的牙齿（红线）作为依据，进场买入时若收盘价低于红线则停损出场，指初期进场时的止损。
         加仓：第一个有效碎形触发后，建立原始仓位。之后可根据AC，AO等指标同向进场，例如价格在红线之上一直买入。也可以沿途不做任何加码动作。
         出场：收盘低于鳄鱼牙齿（红线）或者鳄鱼上唇（绿线）；出场价格在5根连续相同颜色的bar的低点加一档；AO、AC、碎形的反向讯号。

策略代码：

function  Strategy1(default_unit,default_exitway,freq)%
targetList  =  traderGetTargetList();  
%获取目标资产信息
HandleList  =  traderGetHandleList();
%获取账户句柄
global  enterprice;
global  enterbar;
for  k=1:length(targetList);
        
        %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%
        %获取当前仓位
        [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);
        %策略中每次取数据的长度
        lags=80;
%          dlags=10;
        barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);
        %数据长度限制
        if(barnum<lags)
                continue;
        end
        %获取K线数据
        [time,open,high,low,close,volume,~,~]  =  traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq,  0-lags,  0,false,'FWard');
%          [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,~,~]  =  traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1,  0-dlags,  0,false,'FWard');
        if  length(close)<lags
                continue;
        end;        
        %-------------------------交易逻辑-------------------------------%
        %----------入场信号--------------------%
        unit=1;
        price=(high+low)/2;
        bline=ma(price(1:end-8+1),13);
        rline=ma(price(1:end-5+1),8);
        gline=ma(price(1:end-3+1),5);
        price=price(8:end);
        high=high(8:end);
        low=low(8:end);
        close=close(8:end);
        rline=rline(4:end);
        gline=gline(6:end);
        AO=ma(price,5)-ma(price,34);
        AC=ma((AO-ma(AO,5)),5);
        %  判断鳄鱼是否在睡觉
        state=zeros(length(gline),1);
        for  i=1:length(state)
                if  bline(i)>rline(i)  &&  rline(i)>gline(i)    %  空头排列
                        state(i)=-1;
                elseif  bline(i)<rline(i)  &&  rline(i)<gline(i)    %  多头排列
                        state(i)=1;
                else  %  非趋势排列
                        state(i)=0;
                end;
        end;
        sleepinterval=10;
        issleep=ones(length(gline),1);
        for  i=sleepinterval:length(issleep)
                vector=state(i-sleepinterval+1:i);
                if  sum(vector)==sleepinterval  ||  sum(vector)==-sleepinterval
                        issleep(i)=0;
                end;
        end;
        len=30;        %  考察区间
        con1=sum(issleep(end-len+1:end))==len;    %  连续len个bar鳄鱼是睡着的
        
        %  寻找最近的向上碎形,与向下碎形
        i=length(high)-2;
        upsx=[];
        while  i>=length(high)-len+3
                if  high(i)>max(high(i+1:i+2))  &&  high(i)>max(high(i-2:i-1))  &&  high(i)>bline(i)    %  有效向上碎形
                        upsx=[upsx;i];
                end;
                i=i-1;
        end;
        i=length(high)-2;
        dnsx=[];
        while  i>=length(high)-len+3
                if  low(i)<min(low(i+1:i+2))  &&  low(i)<min(low(i-2:i-1))  &&  low(i)<bline(i)    %  有效向下碎形
                        dnsx=[dnsx;i];
                end;
                i=i-1;
        end;
        %  开仓条件:沉睡的鳄鱼,突破上碎形/下碎形
        buycon=0;
        sellshortcon=0;
        if  ~isempty(upsx)  &&  con1
                upline=max(high(upsx));
                buycon=close(end)>upline  &&  close(end-1)<upline;
        end;
        if  ~isempty(dnsx)  &&  con1
                dnline=min(low(dnsx));
                sellshortcon=close(end)<dnline  &&  close(end-1)>dnline;
        end;
        sellcon=close(end)<rline(end);
        buytocovercon=close(end)>rline(end);
        
%          TRvalue=TR(close,high,low);
%          ATR=ma(TRvalue,20);
%          p=2;
%          barsinceentry=barnum-enterbar;
%          [~,entryopen,entryhigh,entrylow,entryclose,~,~,~]  =  traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq,  0-barsinceentry,  0,false,'FWard');
%          highvalue=max(entryhigh(1:end-1));
%          lowvalue=min(entrylow(1:end-1));
%          sellcon=close(end)<highvalue-p*ATR(end-1);
%          buytocovercon=close(end)>lowvalue+p*ATR(end-1);
        if  buytocovercon  &&  marketposition<0
                orderID1=traderBuyToCover(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,'all',0,'market','buy');
                if  orderID1==0
                        continue;
                end;
        end;
        if  sellcon  &&  marketposition>0
                orderID1=traderSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,'all',0,'market','sell');
                if  orderID1==0
                        continue;
                end;
        end;
        if  buycon  &&  marketposition<=0
                orderID1=traderBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,unit,0,'market','buy');
                if  orderID1==0
                        continue;
                end;
                enterprice=close(end);
                enterbar=barnum;
        end;
        if  sellshortcon  &&  marketposition>=0
                orderID1=traderSellShort(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,unit,0,'market','sellshort');
                if  orderID1==0
                        continue;
                end;
                enterprice=close(end);
                enterbar=barnum;
        end;
end
end


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