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论坛里的策略,tb怎么编译 [复制链接]

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发表于 2017-4-14 15:36:58 |显示全部楼层
比如 :下面例子, 在 新建用户函数 新建公式运用  里编译都错误。



function Strategy1(default_unit,default_exitway,freq)%

targetList = traderGetTargetList();
%获取目标资产信息
HandleList = traderGetHandleList();
%获取账户句柄
global entry;
for k=1:length(targetList);
   
    %--------------------仓位、K线、当前bar的提取-----------------------------%
    %获取当前仓位
    [marketposition,~,~]=traderGetAccountPosition(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    %策略中每次取数据的长度
    dlags=20;
    lags=300;
    barnum=traderGetCurrentBar(targetList(k).Market,targetList(k).Code);
    %数据长度限制
    if(barnum<lags)
        continue;
    end
    %获取K线数据
    [time,open,high,low,close,volume,turnover,openinterest] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-lags, 0,false,'FWard');
%     [time1,open1,high1,low1,close1,volume1,turnover1,openinterest1] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq*4, 0-lags1, 0,false,'FWard');
    [Dtime,Dopen,Dhigh,Dlow,Dclose,Dvolume,Dturnover,Dopeninterest] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'day',1,0-dlags, 0,false,'FWard');
    if length(close)<lags || length(Dclose)<dlags
        continue;
    end
    % 虚拟交易所初始手数
    totalunit=0;
   
    %-------------------------交易逻辑-------------------------------%
    %----------入场信号--------------------%
    buy0=high(end)>max(high(end-100:end-1));
    sellshort0=low(end)<min(low(end-100:end-1));
    dma=ma(Dclose,20);
    con1=Dclose(end)>dma(end);
    s(1).buycon=buy0 && con1;
    s(1).sellshortcon=sellshort0 && ~con1;
    %------------被动出场操作------------------%
    %找到未平仓的订单
    remain=remainorder(entry,k);
    %对未平仓的订单进行平仓判断及操作
    for i=1:length(remain.entrybar);
        % 进仓以来的bar个数
        barsinceentry=barnum-remain.entrybar(i);
        backlen=20;    % 回溯的长度(进仓bar之前)
        longstopcon=0;
        shortstopcon=0;
        % 回溯的信息提取
        [backtime,backopen,backhigh,backlow,backclose,~,~,~] = traderGetKData(targetList(k).Market,targetList(k).Code,'min',freq, 0-barsinceentry-backlen, 0,false,'FWard');
        % 根据出场方式计算出场条件
        if remain.entryexitway(i)==1;
            AFinitial=0;
            AFparam=0.02;
            AFmax=0.2;
            Firstbarmultp=1;  %影响第一根bar的止损价,调高表示可忍受的回撤越多
            [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit1(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,AFinitial,AFparam,AFmax,Firstbarmultp);
        elseif remain.entryexitway(i)==2;
            initialATRparam=2;
            AF=0.02;
            minATRparam=1;
            [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit2(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,initialATRparam,AF,minATRparam);
        elseif remain.entryexitway(i)==3;
            [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit3(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen);
        elseif remain.entryexitway(i)==4
            startpoint=10;
            percent=0.3;
            TRmutlp=1;
            [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit4(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,startpoint,percent,TRmutlp);
        elseif remain.entryexitway(i)==5;
            stdlen=19;
            initialstdparam=2;
            minstdparam=1;
            AF=0.2;
            [longstopcon,shortstopcon,exitline]=exit5(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,stdlen,initialstdparam,minstdparam,AF);
        elseif remain.entryexitway(i)==6;
            longstopcon1=0;
            shortstopcon1=0;
            if remain.entrydirection(i)==1;
                longstopcon1=low(end)<min(low(end-20:end-1));
            elseif remain.entrydirection(i)==-1
                shortstopcon1=high(end)>max(high(end-20:end-1));
            end;
            stdlen=19;
            initialstdparam=2;
            minstdparam=1;
            AF=0.1;
            [longstopcon2,shortstopcon2,exitline]=exit5(backopen,backhigh,backlow,backclose,remain.entrydirection(i),backlen,stdlen,initialstdparam,minstdparam,AF);
            longstopcon2=0;
            shortstopcon2=0;
            longstopcon=longstopcon1 || longstopcon2;
            shortstopcon=shortstopcon1 || shortstopcon2;
        end;
        % 出场执行
        if longstopcon
            totalunit=totalunit-remain.entryunit(i);
            orderID1=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,remain.entryunit(i),0,'market','totalbuy');
            entry.record{k}(remain.num(i))=0;
        end;
        if shortstopcon
            totalunit=totalunit+remain.entryunit(i);
            orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,remain.entryunit(i),0,'market','totalbuy');
            entry.record{k}(remain.num(i))=0;
        end;
    end;
   
    %---------------------------加仓--------------------------------%
    %----------------策略1----------------------%
    %再次找到未平仓的订单
    remain=remainorder(entry,k);
    % 找到策略i的marketposition
    s=mptaking(s,remain);
    % 找到最近的加仓点和加仓价格
    %{
    if s(1).marketposition~=0;
        lastentrybar=max(remain.entrybar(s(1).num));
        lastbarsinceentry=barnum-lastentrybar;
        lastentryprice=open(end-lastbarsinceentry+1);
        vector=remain.entrydirection(s(1).num);
        lastdirection=vector(end);
        TRvalue=TR(close,high,low);
        ATR=2*ma(TRvalue,10);
        s(1).addbuycon=0;
        s(1).addsellshortcon=0;
        if lastdirection>0
            s(1).addbuycon=close(end)-lastentryprice>ATR(end) && high(end)>max(high(end-20:end-1)) && con1;
        elseif lastdirection<0
            s(1).addsellshortcon=lastentryprice-close(end)>ATR(end) && low(end)<min(low(end-20:end-1)) && ~con1;
        end;
        %---------------加仓操作-------------------------%
        if s(1).addbuycon && s(1).marketposition>=2 && s(1).marketposition<4
            addbuyunit=default_unit*0.5;
            orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,addbuyunit,0,'market','totalbuy');
            [~]=entryalter(k,barnum,1,1,addbuyunit,2,1);
            % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略
        end;

        if s(1).addsellshortcon && s(1).marketposition<=-2 && s(1).marketposition>-4
            addsellshortunit=default_unit*0.5;
            orderID1=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,addsellshortunit,0,'market','totalbuy');
            [~]=entryalter(k,barnum,-1,1,addsellshortunit,2,1);
            % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略
        end;
    end;
    %}
    %---------------------------入场操作--------------------------------%
    %----------------策略1----------------------%
    if s(1).buycon && s(1).marketposition==0
        buyunit=default_unit;
        orderID1=traderDirectBuy(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,buyunit,0,'market','totalbuy');
        [~]=entryalter(k,barnum,1,1,buyunit,default_exitway,1);
        % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略
    end;
    if s(1).sellshortcon && s(1).marketposition==0
        sellshortunit=default_unit;
        orderID1=traderDirectSell(HandleList(1),targetList(k).Market,targetList(k).Code,sellshortunit,0,'market','totalbuy');
        [~]=entryalter(k,barnum,-1,1,sellshortunit,default_exitway,1);
        % 合约号,barnum,方向,开关,手数,出场,策略
    end;
end
end
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