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螺纹钢策略出租 [复制链接]

lujun670729

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发表于 2017-5-20 00:30:39 |只看该作者 |倒序浏览

策略：我爱螺纹[img]D:\tb\性能测试报告[rb000 - 30分钟线].htm[/img]

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发表于 2017-5-20 00:37:35 |只看该作者

交易汇总交易分析交易记录平仓分析阶段总结资产变化图表分析系统设置

性能概要
统计指标全部交易多头空头
净利润 91320.00 43070.00 48250.00
总盈利 176680.00 83100.00 93580.00
总亏损 (85360.00) (40030.00) (45330.00)
总盈利/总亏损 2.07 2.08 2.06
交易手数 308 150 158
盈利比率 39.94% 40.67% 39.24%
盈利手数 123 61 62
亏损手数 185 89 96
持平手数 0 0 0
平均利润 296.49 287.13 305.38
平均盈利 1436.42 1362.30 1509.35
平均亏损 (461.41) (449.78) (472.19)
平均盈利/平均亏损 3.11 3.03 3.20
最大盈利 9190.00 9190.00 8680.00
最大亏损 (1570.00) (1250.00) (1570.00)
最大盈利/总盈利 0.05 0.11 0.09
最大亏损/总亏损 0.02 0.03 0.03
净利润/最大亏损 58.17 34.46 30.73
最大连续盈利手数 4 6 4
最大连续亏损手数 10 9 9
平均持仓周期 60 62 58
平均盈利周期 108 108 107
平均亏损周期 29 31 27
平均持平周期 0 0 0
最大使用资金 5178.00 5178.00 5080.00
最大持仓手数 1.00 1.00 1.00
交易成本合计 9240.00 4500.00 4740.00
收益率 0.91%
年度收益率 216.38%
有效收益率 1763.62%
月度平均盈利 936.22
收益曲线斜率 0.1019
收益曲线截距 378.51
收益曲线R平方值 0.9366
夏普比率 1.6325
总交易时间 2975天
持仓时间比率 96.58%
持仓时间 2873天
最大空仓时间 15天
持仓周期 18690
资产最大升水 95720.00
发生时间 2017/04/20 13:30
最大升水/前期低点 0.96%
单日最大资产回撤比率 0.02%
最大资产回撤值(按Bar收盘计算)
回撤值 (6050.00)
发生时间 2016/08/25 14:30
回撤值/前期高点 0.06%
净利润/回撤值 1509.42%
最大资产回撤值比率(按Bar收盘计算)
回撤值 (6050.00)
发生时间 2016/08/25 14:30
回撤值/前期高点 0.06%
净利润/回撤值 1509.42%

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lujun670729

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发表于 2017-5-20 00:40:09 |只看该作者

需要的可以，电话18196120988，或加qq：744732746

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发表于 2017-5-20 00:42:41 |只看该作者

交易汇总交易分析交易记录平仓分析阶段总结资产变化图表分析系统设置

年度总结
时间区间净利润收益率交易成本最大浮盈最大浮亏
2009年 18680.00 0.19% 705.00 20100.00 (1980.00)
2010年 14720.00 0.15% 810.00 18160.00 (520.00)
2011年 11560.00 0.12% 900.00 15150.00 (170.00)
2012年 11670.00 0.12% 900.00 12090.00 (220.00)
2013年 2310.00 0.02% 870.00 3190.00 (3240.00)
2014年 7790.00 0.08% 840.00 10200.00 (230.00)
2015年 2840.00 0.03% 1830.00 3050.00 (2850.00)
2016年 17660.00 0.18% 1800.00 18190.00 (1200.00)
2017年 4090.00 0.04% 585.00 6510.00 (2490.00)
月度盈亏分析
月份平均净利润平均收益率平均交易成本平均最大浮盈平均最大浮亏
1月 352.50 0.00% 86.25 1413.75 (1011.25)
2月 536.25 0.01% 101.25 1498.75 (668.75)
3月 1118.89 0.01% 100.00 2062.22 (613.33)
4月 943.33 0.01% 91.67 1727.78 (534.44)
5月 571.11 0.01% 115.00 1934.44 (953.33)
6月 525.00 0.01% 82.50 1185.00 (756.25)
7月 2055.00 0.02% 71.25 2556.25 (335.00)
8月 877.50 0.01% 127.50 2006.25 (1082.50)
9月 1863.75 0.02% 76.88 2480.00 (382.50)
10月 413.75 0.00% 69.38 1432.50 (877.50)
11月 621.25 0.01% 108.75 2165.00 (1130.00)
12月 1207.50 0.01% 86.25 1568.75 (1088.75)
月度总结
时间区间净利润收益率交易成本最大浮盈最大浮亏
2009年3月 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00
2009年4月 (1170.00) (0.01%) 105.00 480.00 (1480.00)
2009年5月 (390.00) (0.00%) 90.00 1100.00 (450.00)
2009年6月 1970.00 0.02% 60.00 2470.00 (420.00)
2009年7月 6170.00 0.06% 90.00 6170.00 (1260.00)
2009年8月 7250.00 0.07% 60.00 7250.00 0.00
2009年9月 2750.00 0.03% 75.00 2780.00 (300.00)
2009年10月 540.00 0.01% 75.00 1850.00 (970.00)
2009年11月 1100.00 0.01% 60.00 2980.00 (810.00)
2009年12月 460.00 0.00% 90.00 600.00 (1480.00)
2010年1月 1420.00 0.01% 30.00 1820.00 (520.00)
2010年2月 2320.00 0.02% 30.00 2730.00 (120.00)
2010年3月 2010.00 0.02% 60.00 2730.00 (1070.00)
2010年4月 1070.00 0.01% 90.00 1580.00 (990.00)
2010年5月 1720.00 0.02% 150.00 4690.00 (350.00)
2010年6月 1380.00 0.01% 60.00 1960.00 0.00
2010年7月 2150.00 0.02% 30.00 2150.00 (220.00)
2010年8月 30.00 0.00% 120.00 1290.00 (400.00)
2010年9月 2460.00 0.02% 30.00 3050.00 0.00
2010年10月 (290.00) (0.00%) 90.00 1140.00 (600.00)
2010年11月 (680.00) (0.01%) 60.00 3890.00 (850.00)
2010年12月 1130.00 0.01% 60.00 1890.00 0.00
2011年1月 870.00 0.01% 60.00 2020.00 (170.00)
2011年2月 2420.00 0.02% 30.00 2730.00 (40.00)
2011年3月 680.00 0.01% 90.00 2430.00 (180.00)
2011年4月 670.00 0.01% 60.00 1310.00 (320.00)
2011年5月 600.00 0.01% 60.00 880.00 (550.00)
2011年6月 150.00 0.00% 60.00 700.00 (690.00)
2011年7月 1030.00 0.01% 60.00 1790.00 (270.00)
2011年8月 80.00 0.00% 150.00 1250.00 (480.00)
2011年9月 4360.00 0.04% 30.00 4820.00 (590.00)
2011年10月 4050.00 0.04% 30.00 4290.00 (420.00)
2011年11月 (3720.00) (0.04%) 180.00 0.00 (3740.00)
2011年12月 370.00 0.00% 90.00 1020.00 (30.00)
2012年1月 760.00 0.01% 30.00 1160.00 (140.00)
2012年2月 190.00 0.00% 120.00 460.00 (980.00)
2012年3月 (250.00) (0.00%) 90.00 240.00 (620.00)
2012年4月 450.00 0.00% 60.00 580.00 (350.00)
2012年5月 2220.00 0.02% 30.00 2620.00 (110.00)
2012年6月 (760.00) (0.01%) 90.00 40.00 (1400.00)
2012年7月 3660.00 0.04% 30.00 3720.00 (250.00)
2012年8月 2470.00 0.02% 120.00 2470.00 (1010.00)
2012年9月 1520.00 0.02% 90.00 3350.00 0.00
2012年10月 (980.00) (0.01%) 90.00 950.00 (1020.00)
2012年11月 (1160.00) (0.01%) 120.00 0.00 (2020.00)
2012年12月 3550.00 0.04% 30.00 3550.00 (890.00)
2013年1月 (1450.00) (0.01%) 120.00 400.00 (3240.00)
2013年2月 870.00 0.01% 30.00 1810.00 (480.00)
2013年3月 1700.00 0.02% 60.00 2810.00 0.00
2013年4月 1430.00 0.01% 60.00 1480.00 (490.00)
2013年5月 (2190.00) (0.02%) 180.00 640.00 (3830.00)
2013年6月 (1770.00) (0.02%) 90.00 240.00 (2000.00)
2013年7月 1090.00 0.01% 30.00 1740.00 (200.00)
2013年8月 (500.00) (0.00%) 120.00 1510.00 (730.00)
2013年9月 1500.00 0.01% 0.00 1620.00 (370.00)
2013年10月 (120.00) (0.00%) 90.00 450.00 (560.00)
2013年11月 420.00 0.00% 60.00 750.00 (160.00)
2013年12月 1330.00 0.01% 30.00 1340.00 0.00
2014年1月 630.00 0.01% 60.00 1540.00 (230.00)
2014年2月 740.00 0.01% 60.00 880.00 (40.00)
2014年3月 1790.00 0.02% 60.00 1860.00 (240.00)
2014年4月 1470.00 0.01% 30.00 1510.00 (110.00)
2014年5月 810.00 0.01% 60.00 1620.00 (160.00)
2014年6月 380.00 0.00% 30.00 790.00 (230.00)
2014年7月 530.00 0.01% 60.00 900.00 (70.00)
2014年8月 640.00 0.01% 90.00 720.00 (940.00)
2014年9月 3030.00 0.03% 60.00 3140.00 0.00
2014年10月 (2330.00) (0.02%) 90.00 180.00 (2330.00)
2014年11月 350.00 0.00% 120.00 450.00 (1040.00)
2014年12月 (250.00) (0.00%) 120.00 340.00 (1620.00)
2015年1月 (740.00) (0.01%) 180.00 710.00 (1160.00)
2015年2月 (1390.00) (0.01%) 270.00 100.00 (1730.00)
2015年3月 1230.00 0.01% 120.00 1410.00 (720.00)
2015年4月 630.00 0.01% 180.00 1470.00 0.00
2015年5月 (230.00) (0.00%) 150.00 490.00 (640.00)
2015年6月 970.00 0.01% 150.00 1260.00 (410.00)
2015年7月 1250.00 0.01% 150.00 1820.00 (220.00)
2015年8月 (220.00) (0.00%) 150.00 790.00 (650.00)
2015年9月 530.00 0.01% 150.00 560.00 (470.00)
2015年10月 (100.00) (0.00%) 60.00 0.00 (640.00)
2015年11月 770.00 0.01% 120.00 1050.00 (230.00)
2015年12月 140.00 0.00% 150.00 350.00 (1160.00)
2016年1月 360.00 0.00% 120.00 980.00 (390.00)
2016年2月 220.00 0.00% 120.00 670.00 (510.00)
2016年3月 (1490.00) (0.01%) 330.00 2090.00 (1780.00)
2016年4月 2950.00 0.03% 120.00 4920.00 (130.00)
2016年5月 3790.00 0.04% 180.00 4990.00 0.00
2016年6月 1880.00 0.02% 120.00 2020.00 (900.00)
2016年7月 560.00 0.01% 120.00 2160.00 (190.00)
2016年8月 (2730.00) (0.03%) 210.00 770.00 (4450.00)
2016年9月 (1240.00) (0.01%) 180.00 520.00 (1330.00)
2016年10月 2540.00 0.03% 30.00 2600.00 (480.00)
2016年11月 7890.00 0.08% 150.00 8200.00 (190.00)
2016年12月 2930.00 0.03% 120.00 3460.00 (3530.00)
2017年1月 970.00 0.01% 90.00 2680.00 (2240.00)
2017年2月 (1080.00) (0.01%) 150.00 2610.00 (1450.00)
2017年3月 4400.00 0.04% 90.00 4990.00 (910.00)
2017年4月 990.00 0.01% 120.00 2220.00 (940.00)
2017年5月 (1190.00) (0.01%) 135.00 380.00 (2490.00)

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发表于 2017-5-20 00:44:11 |只看该作者

交易汇总交易分析交易记录平仓分析阶段总结资产变化图表分析系统设置

交易设置
初始资金￥10000000.00
数量设置每次按固定数量[1]合约建仓
可连续建仓次数不能连续建仓
最大持仓量 10000000
数据输入
数据周期 30分钟线
时间范围 2009/03/27 09:00 - 2017/05/18 22:30
商品0 rb000(螺纹钢指数)
杠杆比例 10.00%
手续费设置按每张合约[5.00]收费
只收平仓的手续费否
不收平今仓的手续费否
滑点设置每手[1.00]跳
公式应用
公式应用1 JNQS3(21,0.06,0.04,1)

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发表于 2017-6-2 11:04:46 |只看该作者

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