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有两个问题:
1,可能是bug:价格跳空高开,原有空单需要平仓,如果是实盘,自然是开盘价就平仓了。如果是历史数据模拟,就变成了当前bar的low止损,长此以往,岂不是有失精度?
猜测:应该将open价格单独作为一天进行历史数据进行模拟,不然止损经常会算错
2,测试结果里面的TB系数
TB系数=(平均净利润×平均净利润×交易次数)/(平均盈利×平均亏损);
它到底能评价系统哪方面性能……? |
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