用high、low同样可能信号消失！

forfree

楼主信号消失的问题解决没有？

bluefire999

2011-3-14
小米 2011-3-14 12:40

改成什么数都无关紧要的，关键的是改了N的倍数不会是信号消失的原因。
海龟用于实盘的客户很多，在3。3。0我们修改过后，就不会有信号消失的可能了。
转发  
bluefire999 2011-3-14 15:00  

我发誓！你来现场展示给你看！
至于你们修改过的
AvgTR = XAverage(TrueRange,ATRLength);
        N = AvgTR[1];
我用的就是这个新版本的，比老版本确实改进了这个地方，但确实还有平仓信号消失问题！
也许是实盘中buy类函数，同一个BAR只能显示一个的原因吗？止损bar只要再创新高再次满足开仓条件，平仓信号铁定消失，真的！我试过很多次了，这也是目前模型需要解决的核心问题。。。

bluefire999

引用帖子：
最开始，我一直觉得只要buy函数执行了，那么图标上就应该有信号。但后来仔细看论坛上的帖子，觉得应该是“在当前bar结束时，condition仍然满足，才会产生信号”。
所以信号不是图标上画出来的那个“箭头”，而是“condition”这个条件。

====》是否也可以理解为，我的平仓信号消失----“在当前bar结束时，condition仍然满足，才会保留平仓信号”； 如果同个一bar止损后再次满足开仓条件【创新高或新低】，于是等于-----》在当前bar结束时，condition平仓已经不满足，所以不保留平仓信号；在【创新高或新低】的瞬间，平仓信号消失。

莫非只能这样理解了？

forfree

引用帖子：
最开始，我一直觉得只要buy函数执行了，那么图标上就应该有信号。但后来仔细看论坛上的帖子， ...
bluefire999 发表于 2011-3-14 15:49

    实际情况证明了你的理解。

bluefire999

目前初步查明，是逻辑结构的问题，与high，low无关；
误导人的逻辑结构，就是案例模型中的海龟，编写者官方也未注意到这个问题；
（marketposition ==1）应改为（marketposition ！=-1）
并需要同时修改海龟其他条件完善【3.3.1版本内置海龟】

bluefire999

这个也不行啊!更准确点-------止损止盈bar反向波动超过止损止盈的N值，
也就是海龟中用的2*n，则止损止盈后同bar反向再运行超过2*n，则这个信号任然消失。。。。。
必须修改逻辑结构制约这个问题的发生概率，目前无根本杜绝办法，基于目前TB的运行机制

欲速不达

回复 16# bluefire999


    你精力真充沛，老是在缠这个事，很明显N = XAverage(TrueRange,ATRLength);这是一个当前bar的波幅，它随当前bar的最高价、最低价的改变，这个值在当前bar是会变动的，当然也就有可能信号消失了，所以你就没有必要再去纠缠了，你取N[1]的数据看看还会消失不？他人的东西也不可能是圣杯，不可能有哪个人做出的每一个东西都是完美的，我们发现后指出就行了。此观点不妥之处请见谅！

futuresren

我在实盘交易时也遇到这个情况，建议用high[1],low[1],来做判断条件，虽然可能滞后些，但是相对稳定。

forfree

回复  bluefire999


    你精力真充沛，老是在缠这个事，很明显N = XAverage(TrueRange,ATRLength);这是 ...
欲速不达 发表于 2011-3-18 16:22

    实际上，在自带的海龟中，atr= XAverage(TrueRange,ATRLength)，而n=atr[1]，消失不是这里的问题，而是high和low在最新bar还是一直改变的原因。

bluefire999

欲速不达，futuresren ；你们的关于N[1]的提出我已经注意到了；海龟模型已经处理过这个问题了------------------可能你们没有仔细看海龟，就是采用的延后数据，且不会动固定了---------正因为如此才费解啊！！！