关于日内的收市前平仓，A_XXX的函数是这样用吗？

jxll

请问在没有开始模拟交易之前，在回溯过去数据的时候，除了marketposition 外，有什么办法得知该公式对应商品的持仓量？

jvya

有什么办法得知该公式对应商品的持仓量？

marketposition  这个只能得到是持仓性质：多仓、空仓、无仓。 不能知道持仓量。

下面这些是帐户函数，在非交易时段时运行会没有结果。
A_TodayBuyPosition
说明 返回当前公式应用的帐户下当前商品的当日买入持仓。
A_TodaySellPosition
说明 返回当前公式应用的帐户下当前商品的当日卖出持仓。
A_TotalPosition
说明 返回当前公式应用的帐户下当前商品的总持仓。

这个是交易指令
CurrentContracts
说明 获得当前持仓的持仓合约数。
语法 Numeric CurrentContracts()
参数 无
备注 获得当前持仓的持仓合约数，返回值为整型，该函数仅支持交易指令。
只有当MarketPosition != 0时，即有持仓的状况下，该函数才有意义，否则返回0。

你也也可以用全局变量来记录持仓量。
if(开仓条件)
{
buy(手数，价格);
SetGlobalVar(0,手数);
}
如果是多次开仓，那就要把全局变量加起来：
if(开多仓条件)
{
buy(手数，价格);
   if(marketposition !=1 )  //先前无多仓
   {
   SetGlobalVar(0,手数);    //无多仓时，把交易手数存入0号全局变量
   }
    if(marketposition ==1)   //已持有多仓时，才运行下段
    {
    SetGlobalVar(1,手数+GetGlobalVar(0));    //已持有多仓时，现开手数加先前存入0号全局变量
    }
}

jxll

非常感谢， 不然就打算放弃非交易时段的测试了，

jvya

使用
用户函数和行情函数。 往往容易出现这种情况

呵呵，偶也能帮助别人了。

jxll

当然能，MarketPosition ==0 时是指正在交易 的品种为空仓吧？，因为BUY 等交易指令是先平掉相反的仓位，如果我在一个账户里持有两个相反头寸的仓位，这个函数也只反映在该公式下自己正在交易品种的状况，也就是说 MarketPosition != 0 吧？    好像绝大多数函数都是对应该公式对应的品种的吧，CurrentContracts不知道是不是也属于这种， SetGlobalVar看了不是了，应该是对应账户中所有品种，无论是什么品种，是多头还是空头吧？

jxll

更正

当然能，MarketPosition ==0 时是指正在交易 的品种为空仓吧？，因为BUY 等交易指令是先平掉相反的仓位，如果我在一个账户里持有两个不同品种相反头寸的仓位，这个函数也只反映在该公式下自己正在交易品种的状况，也就是说 MarketPosition != 0 吧？    好像绝大多数函数都是对应该公式对应的品种的吧，CurrentContracts不知道是不是也属于这种， SetGlobalVar看了不是了，应该是对应账户中所有品种，无论是什么品种，是多头还是空头吧？

tradeblazer

MarketPosition ==0 表示没有任何持仓
MarketPosition ==-1 才表示有空仓

CurrentContracts也是一样用正负来表示多空

jxll

原帖由 tradeblazer 于 2008-1-1 11:59 发表
MarketPosition ==0 表示没有任何持仓
MarketPosition ==-1 才表示有空仓

CurrentContracts也是一样用正负来表示多空

请允许我再啰嗦一下，为了把事情搞清楚-------如果我的账户里 的 data0 是10 手空单，data1是10手多单，这时候的marketposition 和 CurrentContracts 各返回的是什么呢？ 我想问的是返回的值是整个账户的状态，还是某品种的状态。

tradeblazer

1、MarketPosition等其他交易函数都只针对Data0。现在还不支持对Data1的操作。
2、现在可支持Data1.A_SendOrder,Data1.A_GetOrderCount等账户函数。

jxll

可不可以这么认为，所有的账户函数都支持 data 1, 所有的交易函数都不支持 data 1 ?