请指点：交易指令的问题？多谢

jvya

对于指令有以下迷惑， 还请指点

1  性能测试时，我希望以发生交易信号的价位来进行测试。而不是以BAR的close。如何实现。因为用CLOSE测试，对于日内短周期以 close测试失真严重。

2  参数优化功能中的多种优化方案， 我尚存在多处迷惑
请指正我的理解是否正确
净利润最大：       这个好理解，优化方案追求利润最大
交易次数最大：   这个我不理解，难道是追求交易次数最大 ，这违反风险控制法则。  正常的逻辑都是希望减少交易次数以控制风险，为何要追求频繁交易呢？ 还是我理解有误? 还望指正。
平均净利润最大：  这种优化的目的，是否是追求利润平稳，回避大起大落的资金曲线赢亏？ 望指正。  
盈利因子最大：  请指点什么是盈利因子？  我在网上没能找到这个概念的相关资料。
收益率最大：  这个好象容易理解一些，应该是追求较高的资金增长吧？ 请指正
盈亏比率最大：   这个好象也是关于成功率的优化吧？ 和盈利因子有何区别？ 望指点
回报率最大： 回报率优化和收益率优化有何区别？请指点。

jvya

自己搜到

收益率是指投资一定期限,所得到的收益占投资本金额的年平均比率。

获利因子        获利因子就是总获利除以总亏损，代表每块钱损失可以换取的获利金额。如果获利因子为1 ，系统只是持平而已。为了安全起见，获利因子至少应该是1.5 。如果获利因子能超过2 ，你就拥有一套很好的系统。系统一的获 利因子只是勉强超过1 ，所以应该避免使用。系统二的获利因子为1.64 ，算是不错的，适合运用于交易。

交易平均获利        当我们比较两套系统或修改系统的时候，这是最重要的观察数据之一。这项数据反映系统每笔交易的获利期望值。换言之，若采用这套系统，每笔交易平均可以赚多少钱（或赔多少钱）。系统一的每笔交易平均获利为38.6 美元（没有考虑佣金），系统二则是564.66 美元。我想不需要是天才就可以知道，系统二的平均获利能力较强。如果这项数据是负值，该系统根本不值得考虑。这点应该很清楚。可是即使这项数据是正值，但只要水平不够高，也不值得考虑。至于这项数据究竟多高才可接受，每个人都有自己的观点。

                现金股利            股票的最终价格-最初价格
总回报率r=-------------    +         --------------------------
                最初价格                  最初价格

jvya

呵呵，那是搜到的解释。
获利因子是2。14 ，那肯定是不错了。至少用获利因子这个指标看很优

孤舟骑浪

目前我最看重的有两个指标，一是平均盈亏比，二是盈利率，三是两者的乘积。平均盈亏比正好是赌博中的长期赔率、而盈利率正好是赌博中的长期胜率，如果盈亏比是1，则盈利率必须大于50%，如果盈利率等于50%，则盈亏比必须大于1。二者的乘积必须大于0.5（考虑实盘的滑点影响，应该扩大到0.6）才可能站在赌场这一边享受同样的长期资产增值效应，如果达不到这个水平，则亦只不过沦为芸芸赌徒中的一个而已。

jvya

恩，
有理。