检测主力连续换月的问题

wrk1108

在股指连续进行历史数据回测，换月时的跳空会影响测试的结果，能不能做到在有持仓的情况下在换月前平仓，没有持仓的话，换月当天不开仓？或者有什么办法能在程序中检测换月行为吗？

yazhoubao

这个问题，我以前问过版主，直接根据换月规则就可以解决。远期合约的持仓量＞当前主力合约的持仓量*1.1

这个问题在代码主体内，任意不嵌套的位置写几个代码就可以解决了。
判断持仓量的k线周期越小控制的越精确。怎么跨周期调用数据参见开发指南。
具体语句代码，自己查找帮助文件。
if（持仓量[-1]＞持仓量*1.1）
{
if(持多仓）平多仓；
if(持空仓）平空仓；

}

cshnwu

yazhoubao 发表于 2019-3-19 07:16
这个问题，我以前问过版主，直接根据换月规则就可以解决。远期合约的持仓量＞当前主力合约的持仓量*1.1

这 ...

您好，问题是同一时期的合约，也有可能出现今天的持仓量大于昨天持仓量1.1倍的情况啊，但实际上并没有换月。