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问一下TB的连续期货是按什么算法构造的 [复制链接]

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1^#

发表于 2011-3-29 22:14:00 |只看该作者 |倒序浏览

按月份？交易量？还是其他什么？不同月份之间的gap有调整吗？

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2^#

发表于 2011-3-30 09:12:43 |只看该作者

按持仓量1.1倍比较，直接拼接持仓量最大的合约数据。

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3^#

发表于 2011-3-30 12:15:53 |只看该作者

回复 2# lh948
十分感谢！是当前合约持仓量小于下月合约持仓量的1.1倍，就接下月合约吗？

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4^#

发表于 2011-3-30 12:58:05 |只看该作者

回复 3# Cbet001

是的

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5^#

发表于 2011-3-30 18:21:54 |只看该作者

回复 4# lh948

指数是怎么构造的？

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