设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
查看: 1460|回复: 1

这段策略能否“实时”捕捉价差偏移? [复制链接]

Rank: 2

精华
0
UID
254249
积分
53
帖子
37
主题
14
阅读权限
30
注册时间
2017-7-20
最后登录
2019-2-12
发表于 2017-9-7 19:19:25 |显示全部楼层
我写了一段套利策略,如下:

Begin
        AB=Data1.Q_BidPrice-Data0.Q_AskPrice;

        //破上限开仓
          If((AB-Mean)>=K And Data0.Q_AskVol>0 And Data1.Q_BidVol>0)
        {
                Data0.Buy(Lots,Data0.Q_AskPrice);
                Data1.SellShort(Lots,Data1.Q_BidPrice);
        }

        //破下限开仓
          If((AB-Mean)<=-K And Data0.Q_BidVol>0 And Data1.Q_AskVol>0)
        {
                Data0.SellShort(Lots,Data0.Q_BidPrice);
                Data1.Buy(Lots,Data1.Q_AskPrice);
        }
End

请问,这段策略能起到实盘交易当中,“实时”捕捉价差偏离的效果吗?即出现信号即时开平仓。

之前用的前一个BAR的CLOSE给出信号,当前BAR的OPEN开平仓,但开平仓时的价格往往与信号价格有了一定偏移,所以写了上面这个给信号和开平仓用同一个价格的策略,是否能达到目的呢?谢谢!

Rank: 2

精华
0
UID
254249
积分
53
帖子
37
主题
14
阅读权限
30
注册时间
2017-7-20
最后登录
2019-2-12
发表于 2017-9-8 10:54:32 |显示全部楼层
有管理员能给看看这个问题吗?谢谢!

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-3-28 19:43

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部