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我写了一段套利策略,如下:
Begin
AB=Data1.Q_BidPrice-Data0.Q_AskPrice;
//破上限开仓
If((AB-Mean)>=K And Data0.Q_AskVol>0 And Data1.Q_BidVol>0)
{
Data0.Buy(Lots,Data0.Q_AskPrice);
Data1.SellShort(Lots,Data1.Q_BidPrice);
}
//破下限开仓
If((AB-Mean)<=-K And Data0.Q_BidVol>0 And Data1.Q_AskVol>0)
{
Data0.SellShort(Lots,Data0.Q_BidPrice);
Data1.Buy(Lots,Data1.Q_AskPrice);
}
End
请问,这段策略能起到实盘交易当中,“实时”捕捉价差偏离的效果吗?即出现信号即时开平仓。
之前用的前一个BAR的CLOSE给出信号,当前BAR的OPEN开平仓,但开平仓时的价格往往与信号价格有了一定偏移,所以写了上面这个给信号和开平仓用同一个价格的策略,是否能达到目的呢?谢谢! |
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