TB回测的时候可以采用tick数据吗？

fairy_violet

就是回测历史的时候不是每个bar只计算一次而是tick都计算一次。

小米

在tick图上，每个tick也看做是每个bar了。
历史里每bar只计算一次。

fairy_violet

不是tick图的话就要用跨周期了吗？

fairy_violet

小米 发表于 2017-9-25 10:53
在tick图上，每个tick也看做是每个bar了。
历史里每bar只计算一次。

不是tick图的话就要用跨周期了吗？

小米

fairy_violet 发表于 2017-9-25 10:57
不是tick图的话就要用跨周期了吗？

我不太清楚你的需求是什么呀。。
所以并不知道，这里是否适合使用跨周期

fairy_violet

小米 发表于 2017-9-25 10:58
我不太清楚你的需求是什么呀。。
所以并不知道，这里是否适合使用跨周期 ...

是我没说清楚不好意思。
因为我的策略一根bar内可能会交易不止一次，所以如果回测的时候如果每根bar只计算一次就没有意义了，我希望回测的时候能够每个tick都计算一次，就像即时交易那样。
如果要实现这样的功能，是否一定要使用跨周期才能实现？

小米

fairy_violet 发表于 2017-9-25 11:25
是我没说清楚不好意思。
因为我的策略一根bar内可能会交易不止一次，所以如果回测的时候如果每根bar只计 ...

同一个条件产生的信号，在同一个bar内是只能有一次交易的。。
除非你是多个条件产生的多个信号在同一个bar内都满足。这样的话，即使在历史K线上只计算一次，也可以体现出一个bar内的多个信号啊。。
所以，我在想您是不是对这一块的机制有什么误解，才会想说用跨周期实现啊？

fairy_violet

小米 发表于 2017-9-25 11:34
同一个条件产生的信号，在同一个bar内是只能有一次交易的。。
除非你是多个条件产生的多个信号在同一个ba ...

你这么一说我才发现确实对这里的机制有一点误解。那再请教一下，比如说信号闪烁的情况：
假定对于某一根bar，如果是阳线就开多，阴线就开空，但是这根线反复在阴阳线之间变换了很多次，最开始和最后都是阴线。
在即时交易中，按照“同一个条件产生的信号，在同一个bar内是只能有一次交易的”这条规则，系统会先开空，然后平空开多（这算两个条件对吧），但是不会再一次开空，所以最后是持有多单；
而在历史回测中，这根bar是阴线，所以只会开空一次，最后持有空单，是这样吗？

小米

fairy_violet 发表于 2017-9-25 14:39
你这么一说我才发现确实对这里的机制有一点误解。那再请教一下，比如说信号闪烁的情况：
假定对于某一根b ...

1，策略交易中，不建议使用会变化的逻辑，这样会导致信号消失或变化，是没法用于实时交易的。。
2，就算是使用了不稳定的信号，如你所说的那个场景。信号在实时是会变的，但是交易次数只在每个信号第一次出现时会交易。。并不会来回交易。
3，实时中，因为不知道你的这个场景具体是什么写的条件，如果按文字描述的情况下，那么在变成阳线时，其实开空的信号已经消失了，所以会开一个多，并不会去平空。。所以最后的帐户持仓应该是一多一空（在没有使用净头寸，日内开平转换功能 的前提下）。
4，历史回测，只有一个空的信号。

fairy_violet

小米 发表于 2017-9-25 15:27
1，策略交易中，不建议使用会变化的逻辑，这样会导致信号消失或变化，是没法用于实时交易的。。
2，就算 ...

非常感谢，这样我就全都明白了。