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极速版非等资金投资组合要怎么做 [复制链接]

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发表于 2017-10-12 16:26:33 |显示全部楼层
tbplus中的多图表回测。比如10个品种,每个品种配10w,其实可以看成是100w总资金等资金分配给各个品种,做组合回测。
但是,还有一种需求是,100w资金,分配给10个品种的资金,有我自己的仓位策略来分配,策略运行起来才能知道各个品种分配的资金。但是多图表这种方式是必须先设置各个品种初始资金再回测的,所以,多图表方式不太可行,请问有其他方式么。

我在群里面问过,可是大概群里面的老师不太理解这个问题,所以希望论坛里面的老师能够帮忙解惑。

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发表于 2019-2-11 14:15:45 |显示全部楼层
同问同问啊!就是没人解决啊!在真实的交易中是多个期货品种共用一个资金池按照一定规则进行分配的,每个品种之间的盈亏互相影响下一次的开仓量;而回测必须每个品种单独设置一个独立的初始资金,每个品种之间互不影响,这与实际的交易情况相差甚远,导致回测的数据没有多大的参考价值。头疼啊

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