琢磨程序化四年了，各位高手帮看看这个策略怎么样？

yebenli

建议至少按照等市值或者等波动率去配置品种权重, 不然每个品种固定一手, 最后组合的结果会被J,RU等好品种的净值主导, 不具备组合的意义

suninsky

yebenli 发表于 2017-12-11 09:33
建议至少按照等市值或者等波动率去配置品种权重, 不然每个品种固定一手, 最后组合的结果会被J,RU等好品种的 ...

谢谢建议，我这只是测试对每个品种的运行情况，计划再写一个日内策略后组合实盘

beijib

收益一般,交易次数少了些
自己用还行

suninsky

beijib 发表于 2017-12-11 15:45
收益一般,交易次数少了些
自己用还行

我这回撤大不大？还有您的策略夏普比率一般多少？

diorjojo

测试头寸不对，rb的一手不可能是j一手放在一起测试，实盘你也不会这样做， 这个讲究一个头寸配比问题，固定头寸，要不就是资金头寸配比，  rb和j比重不一样还是不客观的

suninsky

diorjojo 发表于 2017-12-18 13:11
测试头寸不对，rb的一手不可能是j一手放在一起测试，实盘你也不会这样做， 这个讲究一个头寸配比问题，固定 ...

是的

Quantzero

你要应聘量化岗位看你是去券商，公募还是私募，前两者你的学历至关重要，后者有无管理一定资金的经验。如果你的学历ok，会一定的编程语言，那么混入券商，公募做个量化助理是可以的，一开始月薪也别想着太高，有资金管理经验那么基本上一般的公司都没问题。如果很不幸，你没有什么量化经历，学历一般本科的话。仅仅靠你的模拟策略想求得好工作显然不现实。我粗浅的谈下你的策略：1、策略的品种基本黑色系，一点点化工，没有涉及农产品和贵金属（仅仅ni）；2、有些品种不适合量化投资的比如jd等等；3、虽然整体盈亏比不错，回撤低，但是测试时间是从2009-2017，很多年曲线基本是平的，这在收益率上是很不好的，不过你这策略2017年的表现很不错的；4、最大的问题是你策略的交易频率，我没看参数，但是我大概能猜到是一个参数很大的低频策略（这里低频指的是你的交易次数，不是交易周期），在这么多年5min的频率下还有很多品种仅仅只交易几十次，换做我是HR，我也会不放心的。5、仔细看就会发现盈利基本来自同一个品种j，看似多品种实则就单品种；6、使用语言C、Matlab ，但没看出哪里使用c和matlab了，也许你自己那边用c和matlb自己测试了一下吧。以上是我的一点点建议，可能也有很多错误，毕竟也没看到你的代码，如上楼所述，要看你的策略又存在偷窥你核心机密的嫌疑

fhxfhxfhx

1，固定1手不可信，等权重还凑合
2，收益曲线图自己用也还凑合，你去面试就这曲线还不行啊，前段平缓了，投机机构的钱都是有成本的钱，谁有那耐心等到花儿都谢了
3，图标收益曲线的周期，你去跑实盘相同的周期，不陪的话就算成功一半了
4，多周期和多品种固然可对冲，但怎么地也得100万打底儿去跑，你敢吗
5，先不说你代码中是否存在不合理的逻辑，但就客观原因就够你喝一壶的了，什么断网啊，数据啊，宕机啊
6，最重要的一点，图标收益=纸上谈兵，自娱自乐

georgetao

你的策略至少存在2个问题：
1，年化收益：117313.21     最大回撤：-97290.00
年化收益/最大资产回撤幅度 = 1.2 ，这个值偏低，也就是说最大回撤过大。一般基金产品只要回撤20%就清盘，参照这个标准，你的策略最大年化收益不超过24%。
2, 9年的时间成交520单，算下来每年不到60单，而且是8个品种， 也就是每个品种每年不到8单，这个频率偏低。

suninsky

Quantzero 发表于 2017-12-19 15:39
你要应聘量化岗位看你是去券商，公募还是私募，前两者你的学历至关重要，后者有无管理一定资金的经验。如果 ...

说的很中肯