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TB如何写跨品种并且是两个不同手数合约的价差公式? [复制链接]

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发表于 2017-12-16 13:45:53 |显示全部楼层
TB如何写跨品种并且是两个不同手数合约的价差公式?例如3手玉米和7手螺纹之间的套利?我就要得出它们的价差。

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发表于 2017-12-16 15:49:27 |显示全部楼层
para
.
.
.
vars
.
.
.
begin

jiacha=data0.close-data1.close

if(jiacha>....)

{
data0.buy(3,open)
data1.sellshort(7,open)

)


}

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发表于 2017-12-17 14:14:23 |显示全部楼层
diorjojo 发表于 2017-12-16 15:49
para
.
.

好的,谢谢,但是目前我只是想统计一下两个品种之间价差走势的趋势如何,价差的差值我并不知道是多少合适?是否有更好的写法。

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发表于 2017-12-18 10:34:08 |显示全部楼层
价差统计没意义,都是基于历史,但是有时候却有极大意义,颇为有趣, 你可以做出加差后用 plot函数输出就能看出线性图,再不行用fileappend函数输出后 直接用excel 表格看出来数据的不同

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发表于 2017-12-25 17:28:13 |显示全部楼层
diorjojo 发表于 2017-12-18 10:34
价差统计没意义,都是基于历史,但是有时候却有极大意义,颇为有趣, 你可以做出加差后用 plot函数输出就能 ...

价差能否输出以左轴为基础的走势,因为价差的值与商品的价格的值偏大,会导致图形很奇怪,

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