设为首页收藏本站

 找回密码
 注册
查看: 1940|回复: 4

如何判断和剔除毛刺数据 [复制链接]

Rank: 3Rank: 3

精华
0
UID
258539
积分
159
帖子
111
主题
34
阅读权限
40
注册时间
2017-11-1
最后登录
2019-12-29
发表于 2018-1-13 14:43:13 |显示全部楼层
在日内交易回测中,经常会出现早上9点开盘时大幅度的跳多或者跳空,导致大幅度亏损,请问在交易中如何判断和剔除这种数据?

Rank: 4

精华
0
UID
110114
积分
380
帖子
314
主题
16
阅读权限
50
注册时间
2012-4-20
最后登录
2021-12-29
发表于 2018-1-18 15:30:47 |显示全部楼层
试试将9:00为日内交易的分割点,以此时间之前作为前一天的日内统计,当达到9:00时作为第二天的统计。看看这样能否解决你的问题。

NumericSeries DayOfTrade;

if(BarStatus == 0)
    DayOfTrade = 0;

if(time == 0.0900)
DayOfTrade = DayOfTrade[1]+1;
else
DayOfTrade = DayOfTrade[1];

If(DayOfTrade == DayOfTrade[1])
{
    日内交易算法
}

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

精华
0
UID
258539
积分
159
帖子
111
主题
34
阅读权限
40
注册时间
2017-11-1
最后登录
2019-12-29
发表于 2018-1-19 15:06:26 |显示全部楼层
Yuen_Lee 发表于 2018-1-18 15:30
试试将9:00为日内交易的分割点,以此时间之前作为前一天的日内统计,当达到9:00时作为第二天的统计。看看这 ...

谢谢。再问下,一般的日内交易策略,晚上的交易算成当天还是说跟系统一样算成第二天的,或者直接忽略晚上的交易?

使用道具 举报

Rank: 4

精华
0
UID
110114
积分
380
帖子
314
主题
16
阅读权限
50
注册时间
2012-4-20
最后登录
2021-12-29
发表于 2018-1-21 15:55:36 |显示全部楼层
晚上的交易到底是算成哪天的,我觉得并不很重要,主要是看您的交易策略是将夜盘算在哪部分。有的品种晚上的夜盘交易也是很活跃,也可以以日内交易来做。但是如果您觉得希望只做白天的交易,忽略晚上的夜班也没关系。这完全跟您的交易习惯和交易策略的性质决定的。对于我来说,如果只是一个人做交易,只做白天的交易就好,但如果有一个交易团队来说,做夜盘可以抓住晚上的交易机会。

使用道具 举报

Rank: 3Rank: 3

精华
0
UID
258539
积分
159
帖子
111
主题
34
阅读权限
40
注册时间
2017-11-1
最后登录
2019-12-29
发表于 2018-1-31 00:54:43 |显示全部楼层
Yuen_Lee 发表于 2018-1-21 15:55
晚上的交易到底是算成哪天的,我觉得并不很重要,主要是看您的交易策略是将夜盘算在哪部分。有的品种晚上的 ...

谢谢!

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

bottom

静态版|手机版|联系我们|交易开拓者 ( 粤ICP备07044698   

GMT+8, 2024-3-29 18:14

Powered by Discuz! X2 LicensedChrome插件扩展

© 2011-2012 交易开拓者 Inc.

回顶部