跨周期数据转换函数以及跨周期技术指标调用的实现

jesseyoung

强烈关注此贴

kevinwimax

问题已解决，老师能不能贴个跨周期的SAR计算程序啊。

追涨杀跌

问题已解决，老师能不能贴个跨周期的SAR计算程序啊。

接受你的任务，不过可能需要些时日，耐心等一下

kevinwimax

回复 39# 追涨杀跌


    又发现一个问题,我是在5分钟线上调用1小时线,这样一来转换出来的情况是 9点-10点是9根,10-11点是12根,11:00-11:30是6根,1:00-2:00是12根,2:00-3:00是12根, 3:00-3:15是3根
  可我需要根据小时线去做比较,比如这个小时的小时图跟上个小时的小时图的比较,这样的话,很难实现比较啊,而且每个小时的数据量都不同啊
谁能帮我解答下.多谢!

读书山林

比如针对在5分钟取60分钟数据，假设5分钟与60分钟都从第一个bar开始计算：
5分钟的12个bar对应60分钟一个bar；
5分钟的的第一个bar的开盘价对应60分钟第一个bar的开盘价，5分钟第12个bar的收盘价对应60分钟第一个bar的收盘价；
   跨周期的数据处理有两种情况，以5分钟跨期引用60分钟的双均线为例

第一种是：一种函数运算方法和数据库引用类似，在5分钟第一个bar就引用了5分钟第12个bar的收盘价，即对应的60分钟的收盘价，实际上引用了未来数据来判断行情；
以双均线为例，5分钟的12个bar内双均线可能反复交叉，但是只要第12个bar即60分钟的收盘价，使得均线为多头排列，那么中间的交叉在历史测试中式看不出来的，但是实盘中是会存在的。

第二种情况：以5分钟的12个bar中每一个bar的收盘价判断引用的60分钟的均线多空头排列情况，这样即使在这12个bar中，均线会来回交叉，但是可以被记录下来的可以在历史测试中看到，这就相当于以5分钟为一个报价节把60分钟的行情动态化啦，但是被引用的均线的计算周期数如 ma（close，n）这个n应该是指60分钟周期，但是把60分钟的收盘价分解成了12个，但是计算的周期和效果应该是60分钟的均线

请问追涨杀跌老师，第二种处理方法如何实现 ，2，3，4，5楼帖子中的用户函数是用的哪种处理数据方法

追涨杀跌

这就要用到MtBar函数的返回值了， 比如：
mtBarCnt = MtBar(TimeFrame,BarsBack,refCurBar,refOpen,refHigh,refLow,refClose,refVol,refOpenInt);
如果你的参数TimeFrame=60的话，你就可以通过这个mtBarCnt的值回溯读到上一个小时线的值，然后再根据那根BAR的mtBarCnt找到再上一个小时的值，就像一根链条，一环扣一环，用循环就可以读到所有的小时线。
请仔细研读一下我所贴的MtSummation函数中For循环部分的代码。你就会明白的

kevinwimax

问题已经解决了，老师，跨周期SAR出来了吗？

追涨杀跌

回复 43# kevinwimax

这几天没空，我心里记着这事，您放心。

追涨杀跌

比如针对在5分钟取60分钟数据，假设5分钟与60分钟都从第一个bar开始计算：
5分钟的12个bar对应60分钟一个ba ...
读书山林 发表于 2011-7-7 15:36

我给的例子中，都是用大周期的前一根K线来计算指标的。但实际上MtBar函数中的BarsBack参数如果设置为0，调用MtBar后，小周期K线上保留的大周期数据就是你说的第二种情况。但后面的指标函数中，却没有考虑这个参数为0的情况，所以如果设为0，计算出来的指标会不正常。我这两天正好帮客户写代码碰到了这个问题，我准备把这部分完善一下。但最近确实手头还有好多事，所以，请继续关注这个帖子。

读书山林

我给的例子中，都是用大周期的前一根K线来计算指标的。但实际上MtBar函数中的BarsBack参数如果设置为0，调用MtBar后，小周期K线上保留的大周期数据就是你说的第二种情况。但后面的指标函数中，却没有考虑这个参数为0的情况，所以如果设为0，计算出来的指标会不正常。

也就是说老师给出的指标函数实现的是：第三种情况====用大周期的前一根K线来计算指标。这样以来如果引用的周期数比较大比如日线，事实上是延迟了一个交易日即用上一个交易日的数据做判断，这样以来会比较滞后。
MtBar用户函数中的BarsBack参数如果设置为0是第二种情况，设置为1是第三种情况，这样理解对吗？

还请追涨老师把求和函数 和 均线函数，按第二种情况方式做个范例出来，即引用大周期数据不用再返回大周期的上一个bar的数据，而是根据小周期的每个bar的数据来判断大周期的情况。老师辛苦啦