想到一个限制亏损次数的简单方法。 请指正

jvya

如下情况：
为日内交易 、
一天总交易次数控制在10次、
亏损次数到5次时停止交易，
以此控制潜在风险。

最先用的办法 是用全局变量 记录每次的开仓价。 计算出亏损次数。
这方法挺麻烦。

后来又想到一个算法
用  动态权益的函数
在每次反仓时， 取出此时点 的动态权益。记入全局变量。
然后，
和前一个交易时点的动态权益。进行对比。
用权益的增减，来累积 亏损次数。

jvya

？找不到动态权益函数？
够背的

wg3k99

你可以用循环变量来控制，也可以查询总持仓，买持仓，卖持仓来控制

jvya

谢谢
因为回溯测试没有 函数 取到动态权益。
只能自己写代码求动态权益。
反倒麻烦。回溯 就放弃这种思路了
但实盘帐号可以取动态权益，
只能二套算法了。

jvya

没有证据表明亏损次数达到一定数目停止交易可以提高收益期望
不必怀疑。
因为根本不可能提高 。
只能减低。

jvya

要说我编程序真是外行，进展缓慢。
不过，每个问题最终也能找到好办法，TB真是一个使用自由的平台啊。
终于找到一种简单的代码来控制亏损次数。
可以单独写成一块字段。不用插到交易代码行间，更清晰明了。
虽然算法是间接实现，但效果非常理想，
贴上来，或许有用。
顺便说一句，这日内用
算法解释：
利用系统函数
开盘时取出
NumLosTrades: 获得亏损交易的总次数。
存入全局变量（0）。
行情运行中，当前BAR的
NumLosTrades: 获得亏损交易的总次数。
此值　差去　存入的全局变量（0），
由此，得出亏损次数。
同样的逻辑，稍微改动一下，就能求出日内赢利次数、日内连赢次数、日内连亏次数等。

vars
Numeric   daylos;
Begin
if(date != date[1])//开盘
{SetGlobalVar(0,NumLosTrades);}　//开盘将总亏损次数存入全局变量
daylos=NumLosTrades-GetGlobalVar(0);//求出当前BAR时，日内亏损次数
end

总共才三行。 ，
也可以用序列变量。

孤舟骑浪

恭喜恭喜，进步神速．

tradeblazer

原帖由 jvya 于 2008-2-23 23:40 发表
要说我编程序真是外行，进展缓慢。
不过，每个问题最终也能找到好办法，TB真是一个使用自由的平台啊。
终于找到一种简单的代码来控制亏损次数。
可以单独写成一块字段。不用插到交易代码行间，更清晰明了。
虽然算法是间接实 ...

看来已经慢慢理解了序列变量和全局变量了，可喜可贺啊

jvya

日内交易员的日子，就象代码中的变量值一样不安定啊
愿我早日成长到能得以脱离日内交易。

[ 本帖最后由 jvya 于 2008-2-25 23:33 编辑 ]

dslgjnxj