疑问，关于KD指标

losszs

今天发现TB计算出来的指标值和其它软件有出入，而且很大的出入
比如SR0807合约博弈大师日线KD指标值为：K－43.9165；D－29.1959。
而TB同个合约同样日线的KD指标值为：K－44.12；D－30.14。
其中TB和博弈大师的参数都是（9，3，3）。
为什么结果会不一样呢？

nopain

有空您可以自行比较算法。TB的代码您都可以看得见的

walkingdreaming

因为这个：

KValue = SummationFC(Close - LowestValue,SlowLength)/SummationFC(HighestValue-LowestValue,SlowLength)*100;

其它软件的是计算单日比率，TB是计算几日求和之后的比率。

stevenx8

原帖由 walkingdreaming 于 2008-1-30 14:44 发表
因为这个：

KValue = SummationFC(Close - LowestValue,SlowLength)/SummationFC(HighestValue-LowestValue,SlowLength)*100;

其它软件的是计算单日比率，TB是计算几日求和之后的比率。 ...

请问，哪个更符合指标设计的原意，或者说哪个更优？

walkingdreaming

好像通常大家都是求单日比率之后进行指数平均来求K和D的。TB的这种几日求和之后的比率，外加简单移动平均计算D值我也是第一次见。
至于哪个更优就不好说了，我曾经用TB的KD做了个交易系统，后来想移植到文华上去测试看是否一样，发现效果差很多，仔细检查了才发现是TB的算法不一样。指标都是人编写的，同一个指标用在不同市场效果都不一样，更何况不同的呢。