国外成熟策略R-Breaker分享，提供翻译后的TB源码，日内系统

穿堂风

R-Breaker这个系统，可能很多人比我熟悉，也更为了解，有错误处还请谅解
另外我并没实盘验证，在信号那加入了一个逻辑锁，用于控制实盘时有信号，但又不会多次满足反复开仓，这个逻辑锁我很多系统都会有，实战很好用。

穿堂风

先上TS源码

1. {R-Breaker}
   
2. {***********SystemSetup*******************
   
3. Trading between 9:15 and 14:29 ChicagoTime only
   
4. MMStop $1000
   
5. Close End of Day
   
6. 10 min Time Frame
   
7. ******************************************}
   
8. 
   
9. 
   
10. input:notbef(715),notaft(1229);
    
11. var:{input:}f1(.35),f2(0.07),f3(.25),reverse(2.00),
    
12. rangemin(1.15),xdiv(3);
    
13. 
    
14. var:ssetup(0),bsetup(0),senter(0),benter(0),bbreak(0),sbreak(0),
    
15. ltoday(0),hitoday(9999),startnow(0),div(0),
    
16. rfilter(false);
    
17. 
    
18. 
    
19. if currentbar=1 then startnow=0;
    
20. div=maxlist(xdiv,1);
    
21. if d>d[1] then begin
    
22. 
    
23. startnow=startnow+1;
    
24. 
    
25. ssetup=hitoday[1]+f1*(c[1]-ltoday[1]);
    
26. senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+c[1])-(f2)*ltoday[1];
    
27. benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+c[1])-(f2)*hitoday[1];
    
28. bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-c[1]);
    
29. bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup){(1.3625*hitoday[1]+.45*c[1])-.8125*ltoday[1]};
    
30. sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup){(1.3625*ltoday[1]+.45*c[1])-.8125*hitoday[1]};
    
31. 
    
32. hitoday=h;
    
33. ltoday=l;
    
34. 
    
35. rfilter=hitoday[1]-ltoday[1]>=rangemin;
    
36. 
    
37. end;
    
38. 
    
39. if h>hitoday then hitoday=h;
    
40. if l<ltoday then ltoday=l;
    
41. 
    
42. if t>=notbef and t<notaft and startnow>=2 and rfilter and
    
43. date>entrydate(1) then begin
    
44. 
    
45. if hitoday>=ssetup and marketposition>-1 then
    
46. SELL("Rlev SE") senter+(hitoday-ssetup)/div stop;
    
47. if ltoday<=bsetup and marketposition<1 then
    
48. BUY("Rlev LE") benter-(bsetup-ltoday)/div stop;
    
49. 
    
50. if marketposition=-1 then
    
51. BUY("RbUP LE") entryprice+reverse stop;
    
52. if marketposition=1 then
    
53. SELL("RbDN SE") entryprice-reverse stop;
    
54. 
    
55. if marketposition=0 then
    
56. BUY("Break LE") bbreak stop;
    
57. if marketposition=0 then
    
58. SELL("Break SE") sbreak stop;
    
59. 
    
60. end;
    
61. 
    
62. if t>=notaft and t<>sess1endtime then begin
    
63. 
    
64. if marketposition=-1 then
    
65. EXITSHORT("RbUP SX") entryprice+reverse stop;
    
66. if marketposition=1 then
    
67. EXITLONG("RbDN LX") entryprice-reverse stop;
    
68. 
    
69. EXITSHORT("Late SX") h+.05 stop;
    
70. EXITLONG("Late LX") l-.05 stop;
    
71. END;

复制代码

穿堂风

TB源码

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: R_Breaker
   
3. // 名称:
   
4. // 类别: 公式应用
   
5. // 类型: 用户应用
   
6. // 输出: 穿堂风
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. 
   
9. /*R-Breaker*/
   
10. 
    
11. 
    
12. Params
    
13. Numeric notbef(9.00);
    
14. Numeric notaft(14.55);
    
15. Numeric f1(0.35);
    
16. Numeric f2(0.07);
    
17. Numeric f3(0.25);
    
18. Numeric reverse(1.00);
    
19. Numeric rangemin(0.2);
    
20. Numeric xdiv(3);
    
21. 
    
22. Vars
    
23. NumericSeries ssetup(0);
    
24. NumericSeries bsetup(0);
    
25. NumericSeries senter(0);
    
26. NumericSeries benter(0);
    
27. NumericSeries bbreak(0);
    
28. NumericSeries sbreak(0);
    
29. NumericSeries ltoday(0);
    
30. NumericSeries hitoday(9999);
    
31. NumericSeries startnow(0);
    
32. NumericSeries div(0);
    
33. BoolSeries rfilter(false);
    
34. Numeric i_reverse;
    
35. Numeric i_rangemin;
    
36. Numeric i_vB;
    
37. Numeric i_vS;
    
38. 
    
39. Begin
    
40. i_reverse = reverse*(OpenD(0)/100);
    
41. i_rangemin = rangemin*(OpenD(0)/100);
    
42. if(BarStatus==0)
    
43. {
    
44.         startnow=0;
    
45.         div=max(xdiv,1);
    
46. }
    
47. 
    
48. if(Date != Date[1])
    
49. {
    
50.         SetGlobalVar(0,0);
    
51.         SetGlobalVar(1,0);
    
52.         startnow=startnow+1;
    
53.         ssetup=hitoday[1]+f1*(Close[1]-ltoday[1]);
    
54.         senter=((1+f2)/2)*(hitoday[1]+Close[1])-(f2)*ltoday[1];
    
55.         benter=((1+f2)/2)*(ltoday[1]+Close[1])-(f2)*hitoday[1];
    
56.         bsetup=ltoday[1]-f1*(hitoday[1]-Close[1]);
    
57.         bbreak=ssetup+f3*(ssetup-bsetup);
    
58.         sbreak=bsetup-f3*(ssetup-bsetup);
    
59. 
    
60.         hitoday=High;
    
61.         ltoday=Low;
    
62. 
    
63.         rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;
    
64. }
    
65. 
    
66. if(High>hitoday)
    
67. {
    
68.         hitoday=High;
    
69. }
    
70. if(Low<ltoday)
    
71. {
    
72.         ltoday=Low;
    
73. }
    
74. if(Time*100>=notbef and Time*100<notaft and startnow>=2 and rfilter)
    
75. {
    
76. 
    
77.         if(Time != GetGlobalVar(1) and GetGlobalVar(1) != 0)
    
78.         {
    
79.                 SetGlobalVar(1,10000);
    
80.         }
    
81.         if(hitoday>=ssetup and marketposition>-1 and GetGlobalVar(1)<1)
    
82.         {
    
83.                 If(Low<=(senter+(hitoday-ssetup)/div))
    
84.                 {
    
85.                         SellShort(1,senter+(hitoday-ssetup)/div);
    
86.                         SetGlobalVar(1,Time);
    
87.                         Return;
    
88.                 }
    
89.         }
    
90.         if(ltoday<=bsetup and marketposition<1  and GetGlobalVar(1)<1)
    
91.         {
    
92.                 If(High>=(benter-(bsetup-ltoday)/div))
    
93.                 {
    
94.                         Buy(1,benter-(bsetup-ltoday)/div);
    
95.                         SetGlobalVar(1,Time);
    
96.                         Return;
    
97.                 }
    
98.         }
    
99. 
    
100.         if(marketposition==-1)
     
101.         {
     
102.                 SetGlobalVar(0,1);
     
103.                 if(High-EntryPrice>=i_reverse)
     
104.                 {
     
105.                         BuyToCover(1,entryprice+i_reverse);
     
106.                         Return;
     
107.                 }
     
108.         }
     
109.         if(marketposition==1)
     
110.         {
     
111.                 SetGlobalVar(0,1);
     
112.                 if(EntryPrice-Low>=i_reverse)
     
113.                 {
     
114.                         Sell(1,entryprice-i_reverse);
     
115.                         Return;
     
116.                 }
     
117.         }
     
118. 
     
119.         if(marketposition==0)
     
120.         {
     
121.                 if(High>=bbreak and GetGlobalVar(0) == 0)
     
122.                 {
     
123.                         Buy(1,bbreak);
     
124.                         Return;
     
125.                 }
     
126.         }
     
127.         if(marketposition==0)
     
128.         {
     
129.                 if(low<=sbreak  and GetGlobalVar(0) == 0)
     
130.                 {
     
131.                         SellShort(1,sbreak);
     
132.                         Return;
     
133.                 }
     
134.         }
     
135. 
     
136. }
     
137. 
     
138. if(Time*100>=notaft and Time<0.1600)
     
139. {
     
140. 
     
141.         if(marketposition==-1)
     
142.         {
     
143.                 BuyToCover(1,Open);
     
144.         }
     
145.         if(marketposition==1)
     
146.         {
     
147.                 Sell(1,Open);
     
148.         }
     
149. 
     
150. }
     
151. End
     
152. 
     
153. //------------------------------------------------------------------------
     
154. // 编译版本        GS2010.12.08
     
155. // 用户版本        2011/06/27 14:29
     
156. // 版权所有       
     
157. // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
     
158. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
     
159. //------------------------------------------------------------------------

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穿堂风

这个系统本身是用在SP上，多次出现在实盘赛的前列。
我觉得这个系统的构架和思维非常好，直接拿着套国内商品可能表现很差，不过大家能看到这个系统的核心思想就足够了，可以借鉴。

穿堂风

忘了说了，得用TB V4，要不V3的系列值传递那还得接力一下。

bluefox

牛人啊  。。。。。。。。。。。

趋势跟踪

谢谢楼主分享好的交易思路，顶！

祈人

最好有注释，照顾下低水平的同学

穿堂风

根据昨日波幅算出几个区间
突破上区间，做多
破下区间，做空
做多后，回撤至次上区间，则认为假突破，反手
做空类似
收盘前平仓，notaft(14.55)设置为14.55为出场时间，14点55分，适用1分钟和5分钟周期，其它周期自己手动修改参数

forfree

rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;

这句是什么意思？