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楼主: 穿堂风

国外成熟策略R-Breaker分享,提供翻译后的TB源码,日内系统 [复制链接]

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发表于 2011-6-28 18:05:50 |显示全部楼层
rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;

这句是什么意思?
forfree 发表于 2011-6-28 17:41



    过滤昨日波幅过小的情况,比如昨日一直停板,波动为0,波幅太小没有可操作性。

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发表于 2011-7-7 00:00:59 |显示全部楼层
rfilter=(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;

这句是什么意思?
forfree 发表于 2011-6-28 17:41


Rfilter=   这是个开关,用来判断

(hitoday[1]-ltoday[1])>=i_rangemin;  过滤掉最高价减去最低价减值小于i_rangemin

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发表于 2011-7-8 14:53:31 |显示全部楼层
请问,V4中还有opend这个函数吗,没找到啊

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发表于 2011-7-8 15:58:38 |显示全部楼层
if(Date != Date[1])
{....
startnow=startnow+1;
.....}
.....
if(Time*100>=notbef and Time*100<notaft and  startnow>=2  and rfilter)
我的问题是,对于日内交易的话,满足Date != Date[1]条件的不就是当天开盘那根K线吗,那么startnow=startnow+1只能执行一次。后面startnow>=2的条件怎么能满足呢??求解答!!

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发表于 2011-7-8 18:15:52 |显示全部楼层
if(Date != Date[1])
{....
startnow=startnow+1;
.....}
.....
if(Time*100>=notbef and Time*100=2  and  ...
selffinder 发表于 2011-7-8 15:58



    有opend;
这块主要是保持原有系统框架,运行一次也会满足,大于等于2,等于2也成立啊.

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发表于 2011-7-9 11:06:59 |显示全部楼层
如果论坛多些穿堂风这样的大侠,TB会普及得快了。谢谢分享!

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发表于 2011-7-9 15:35:47 |显示全部楼层
鼎兴俱乐部也顶一个
红永无敌

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发表于 2011-7-10 19:26:52 |显示全部楼层
就是RB加个反手吧

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发表于 2011-7-10 22:02:28 |显示全部楼层
谢谢穿堂风大侠,后来我想了想是可以的。一个界面不一定就只显示一天的k线。

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发表于 2011-7-13 10:28:53 |显示全部楼层
问一个细节性的问题,我想该模型就是利用前天的最高、最低、和收盘来确定今天交易的两个上下限。为啥上下限要通过程序中的那种方式确定呢,有什么统计学优势没有。还有穿堂风大虾,这个程序的参数设定原来是用在哪个品种上的呀?用股指5分钟测了一下,效果不好

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