国外成熟策略R-Breaker分享，提供翻译后的TB源码，日内系统

穿堂风

问一个细节性的问题，我想该模型就是利用前天的最高、最低、和收盘来确定今天交易的两个上下限。为啥上下限 ...
selffinder 发表于 2011-7-13 10:28

    算法上可以自己去改,这个系统在SP上很有名,算法是根据SP的特性统计的,生搬可能不好,知道大致原理再引申吧.

穿堂风

顶了再学
谢lz
lz在哪看的策略
cntxp 发表于 2011-7-11 19:38

    群里一个人提供的,他叫来刀刀,我翻成了TB

selffinder

根据R_breaker模型做了些修改，但运行时开仓与我的意思不同，比如很多时候都是在刚开盘就建仓，但我的意思是想当其价格突破前日波动幅度后建仓。不知道程序哪里出了错误。请各路大虾特别是穿堂风帮忙诊断一下。程序如下：
Params
        Numeric PercentOfRange1(0.5);
                Numeric PercentOfRange2(0.4);//突破参数N
        Numeric ExitOnCloseMins(14.45);//平仓时间
        Numeric MinRange(0.004);//最小Range － 0.2％
        Numeric LastTradeMins(14.00);//最后交易时间
        Numeric BeginTradeMins(9.00);
        Numeric Lots(1);
               Numeric reverse(0.01);
               
               
Vars
        NumericSeries DayOpen;
                NumericSeries hightoday;
                NumericSeries lowtoday;
        NumericSeries preDayRange;
                   Numeric MaxProfit;
                Numeric UpperBand1;
                Numeric UpperBand2;
        Numeric LowerBand1;
                Numeric LowerBand2;
        Numeric MyPrice;
             Numeric i_reverse;
               
               
Begin
        i_reverse=reverse*OpenD(0)/100;
                       
               
        If(Date != Date[1])      
                {
                        //startnow=startnow+1;
                                DayOpen = OpenD(0);
                preDayRange = HighD(1) - LowD(1);
                //如果昨日振幅过小，则取设置的最小振幅
                preDayRange = max(preDayRange, DayOpen* MinRange);
                                UpperBand1= DayOpen + preDayRange* PercentOfRange1;
                                UpperBand2= DayOpen + preDayRange* PercentOfRange2;
                            LowerBand1 = Dayopen - preDayRange * PercentOfRange1;
                                LowerBand2 = Dayopen - preDayRange * PercentOfRange2;
                                hightoday=High;
                                lowtoday=low;
        }
                Else
       
        {
        DayOpen=DayOpen[1];
        preDayRange=preDayRange[1];
        If(High>hightoday)
        {
        hightoday=High;
        }
        If(Low<lowtoday)
        {
        lowtoday=low;
        }
               
                        }      
      
        //未开仓时，判断是否需要开仓
        if(MarketPosition == 0){
                //多头开仓
                If(High >= UpperBand1 && Time < LastTradeMins / 100)
                                {
                                         MyPrice= max(UpperBand1 , open);
                        Buy(Lots,MyPrice);
                                       
                                                Return;
                                               
                    
                }
               
                //空头开仓
                If(Low <= LowerBand1 && Time < LastTradeMins/100)
                                {
                        MyPrice=min(LowerBand1,open);
                                                Sellshort(Lots, MyPrice);
                                       
                                                Return;
                     
                                       
                }
                If(hightoday>=UpperBand2 And hightoday<UpperBand1 )
                {
                if(low<=Dayopen+preDayRange* PercentOfRange2*0.618)
                {
                SellShort(1,Dayopen+(UpperBand2-Dayopen)*0.618);
                Return;
                }
                }
                If(lowtoday<=LowerBand2 And LowerBand1<lowtoday )
                {
                if(High>=Dayopen-(Dayopen-LowerBand2)*0.618)
                {
                Buy(1,Dayopen-(Dayopen-LowerBand2)*0.618);
                Return;
                }
                }
                                }
        

        //多头止损
        If(MarketPosition == 1){
              If(EntryPrice-low>=preDayRange*0.618)
                          {                                   
                        Sell(Lots,Min(EntryPrice-preDayRange,low));
                                                Return;
                }
        }

        //空头止损
        If(MarketPosition == -1){               
                If(High-EntryPrice>=preDayRange){
                     
                        BuyToCover(Lots, Max(EntryPrice+preDayRange,High));
                                                Return;
                }
        }
               
               
               
        //收盘平仓
        If(Time >= ExitOnCloseMins / 100){
                Sell(Lots, Close);
                BuyToCover(Lots,Close);
        }
               

     
End

ww123

最好有注释，照顾下低水平的同学

jlwangsdu

有opend;
这块主要是保持原有系统框架,运行一次也会满足,大于等于2,等于2也成立啊. ...
穿堂风 发表于 2011-7-8 18:15

运行一次startnow的值等于1吧？这时这个条件不满足啊···

kings425

startnow=startnow+1

shijianxulie

是个过滤器

explorerr

最好有注释，照顾下低水平的同学

islycyl

唔，先自己研究看看

liq77

这个系统本身是用在SP上，多次出现在实盘赛的前列。
我觉得这个系统的构架和思维非常好，直接拿着套国内商品可能表现很差， ...穿堂风 发表于 2011-6-27 16:43

为什么“直接拿着套国内商品可能表现很差”？有人深入探究过吗？
此外，用“区间参数拟合”的办法也许可以做出很好的测试结果，但实战中不可行，有时会输得很惨。
但在SP上有时表现却很好（据楼主介绍），为什么？