请版主看看陈总讲课的这段程序为什么我总调不通？ [复制链接]

心有如来

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32^#

发表于 2012-3-12 01:29:13 |只看该作者

回复 2# 追涨杀跌

非常感谢！392613533@QQ.COM

从不倒翁

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33^#

发表于 2012-5-4 11:38:40 |只看该作者

好像#10楼的代码有错误：
117行源代码为
If(LowerAfterEntry<=EntryPrice*(1+BreakEvenStop/1000)) StopLine=EntryPrice;
我感觉应该是
If(LowerAfterEntry<=EntryPrice*(1-BreakEvenStop/1000)) StopLine=EntryPrice;

原来一切都都缘于概率和统计

lanhai123

初级散户

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34^#

发表于 2012-5-4 16:02:25 |只看该作者

追涨杀跌发表于 2011-6-30 22:07
回复 1# kongwei1107

这个例子的源代码，课后有很多朋友都拷贝了，如果需要，留下您的Email，回头发给您 ...

谢谢超版，给我发一份吧。
lanhaiyanjiu123@sohu.com

szzhhajd

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35^#

发表于 2012-5-4 22:44:29 |只看该作者

我也想要一份，谢谢！szzhhajd@163.com

szzhhajd

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36^#

发表于 2012-5-4 22:46:48 |只看该作者

追涨杀跌发表于 2011-6-30 22:07
回复 1# kongwei1107

这个例子的源代码，课后有很多朋友都拷贝了，如果需要，留下您的Email，回头发给您 ...

我也想要一份，谢谢！szzhhajd@163.com

liq77

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37^#

发表于 2012-5-6 09:05:56 |只看该作者

花了一点时间学习了穿堂风老兄的版本，针对当前BAR内开平仓的问题，做了几处修改，基本上能运行了，优化后模型在IF000上能够获利。

现将修改后的贴出来供大家参考。再次感谢穿堂风兄，让我学到不少东西！

//------------------------------------------------------------------------
// 简称: atest0_
// 名称: 陈总课件_穿堂风修改_liq77再次修改
// 类别: 公式应用
// 类型: 用户应用
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------

Params
      Numeric Length1(10);
      Numeric Length2(20);
      Numeric Lots(1);
      Numeric InitialStop(20);                   // 初始止损（千分之N）
      Numeric BreakEvenStop(30);                // 保本止损（千分之N）
      Numeric TrailingStop(50);                // 追踪止损（千分之N）

Vars
      NumericSeries MA1;
      NumericSeries MA2;
      BoolSeries condBuy(false);
      BoolSeries condSell(false);
      Numeric MinPoint;
      Numeric MyPrice;
      NumericSeries HigherAfterEntry;
      NumericSeries LowerAfterEntry;
      BoolSeries bLongStoped(false);
      BoolSeries bShortStoped(false);
      Numeric StopLine;
      Numeric StopLine1;
      Numeric StopLine2;
      Numeric StopLine3;
      String strDate;
      String strTime;
      String TRADENAME;

Begin
      if(condBuy==false and condSell==false )
      {
            condBuy=condBuy[1];
            condSell=condSell[1];
      }
      if(BarStatus>0)
      {
            bLongStoped=bLongStoped[1];                //多头止损情况
            bShortStoped=bShortStoped[1];             //空头止损情况
      }

      MinPoint=MinMove * PriceScale;
      MA1=AverageFC(Close,Length1);
      MA2=AverageFC(Close,Length2);
      condBuy=CrossOver(MA1,MA2);
      condSell=CrossUnder(MA1,MA2);

      If(MarketPosition!=1 and condBuy[1]==true and bLongStoped==False)//初次进场做多
      {
            Buy(Lots,Open);

            HigherAfterEntry=Open;
            LowerAfterEntry=Open;

            bLongStoped=False;//重置标志
            bShortStoped=False;//重置标志

            Commentary("Buy Firsttime at "+text(Open));
            Commentary("HAE="+TEXT(HigherAfterEntry)+" LAE="+Text(LowerAfterEntry));
            Commentary("bLongStoped="+IIFString(bLongStoped,"TRUE","FALSE"));
            Commentary("bShortStoped="+IIFString(bShortStoped,"TRUE","FALSE"));
      }
      If(MarketPosition!=-1 and condSell[1]==true and bShortStoped==False)//初次进场做空
      {
            SellShort(lots,Open);

            HigherAfterEntry=Open;
            LowerAfterEntry=Open;

            bLongStoped=False;//重置标志
            bShortStoped=False;//重置标志

            Commentary("SellShort Firsttime at "+text(Open));
            Commentary("HAE="+TEXT(HigherAfterEntry)+" LAE="+Text(LowerAfterEntry));
            Commentary("bLongStoped="+IIFString(bLongStoped,"TRUE","FALSE"));
            Commentary("bShortStoped="+IIFString(bShortStoped,"TRUE","FALSE"));
      }
      If(BarsSinceEntry>=1)
      {
            HigherAfterEntry=Max(HigherAfterEntry[1],High[1]);
            LowerAfterEntry=Min(LowerAfterEntry[1],Low[1]);
      }
   // Else
      //{
      //       HigherAfterEntry=HigherAfterEntry[1];
      //       LowerAfterEntry=LowerAfterEntry[1];
   // }

      If(MarketPosition==1)//多头止损部分的代码
      {

            StopLine=EntryPrice * (1-InitialStop/1000);
            If (HigherAfterEntry>=EntryPrice*(1+BreakEvenStop/1000))
            {
                     StopLine=EntryPrice;
            }
            If (StopLine<HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000))
            {
                     StopLine=HigherAfterEntry*(1-TrailingStop/1000);
            }

            Commentary("止损价:"+Text(StopLine));

            If(Low<=StopLine)// 止损触发
            {
                     MyPrice=StopLine;
                     If(Open<MyPrice)
                     {
                              MyPrice=Open;
                     }
                     Sell(Lots,MyPrice);

                     bLongStoped=True;             // 止损后设置标志

                     Commentary("Long Position Stoped at "+text(MyPrice));
            }
      }
      If(MarketPosition==-1)//空头止损部分的代码
      {
            StopLine=EntryPrice*(1+InitialStop/1000);

            If(LowerAfterEntry<=EntryPrice*(1-BreakEvenStop/1000))

StopLine=EntryPrice;

            If(StopLine<LowerAfterEntry*(1+TrailingStop/1000))

StopLine=LowerAfterEntry*(1+TrailingStop/1000);

            Commentary("止损价:"+Text(StopLine));

            If(High>=StopLine)// 止损触发
            {
                     MyPrice=StopLine;
                     If(Open>MyPrice)
                     {
                              MyPrice=Open;
                     }
                     BuyToCover(Lots,MyPrice);

                     bShortStoped=True;             // 止损后设置标志

                     Commentary("Short Position Stoped at "+text(MyPrice));
            }
      }
      IF(bLongStoped AND MarketPosition==0 AND H>HigherAfterEntry)//二次进场做多
      {
            MyPrice=HigherAfterEntry+MinPoint;
            If(Open>MyPrice)
            {
                     MyPrice=Open;
            }

            Buy(Lots,MyPrice);

            bLongStoped=False;

            HigherAfterEntry=AvgEntryPrice;
            LowerAfterEntry=HigherAfterEntry;

            Commentary("Buy Secondtime at "+text(Open));
            Commentary("HAE="+TEXT(HigherAfterEntry)+" LAE="+Text(LowerAfterEntry));
            Commentary("bLongStoped="+IIFString(bLongStoped,"TRUE","FALSE"));
            Commentary("bShortStoped="+IIFString(bShortStoped,"TRUE","FALSE"));

            Return;
      }
      If(bShortStoped AND MarketPosition==0 AND L<LowerAfterEntry)//二次进场做空
      {
            MyPrice=LowerAfterEntry - MinPoint;
            If(Open<MyPrice)
            {
                     MyPrice = Open;
            }

            SellShort(Lots,MyPrice);

            bShortStoped=False;

            LowerAfterEntry=AvgEntryPrice;
            HigherAfterEntry=LowerAfterEntry;

            Commentary("SellShort Secondtime at "+text(Open));
            Commentary("HAE="+TEXT(HigherAfterEntry)+" LAE="+Text(LowerAfterEntry));
            Commentary("bLongStoped="+IIFString(bLongStoped,"TRUE","FALSE"));
            Commentary("bShortStoped="+IIFString(bShortStoped,"TRUE","FALSE"));

            Return;
      }
End

//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本 GS2010.12.08
// 用户版本 2012/05/05 09:24
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//------------------------------------------------------------------------

liq77

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发表于 2012-5-6 09:22:05 |只看该作者

本帖最后由 liq77 于 2012-5-6 09:24 编辑

再放两张讯号图：
1.赚得很爽；

2.反复折磨；

1.

2.

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天崖

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发表于 2012-5-6 10:29:33 |只看该作者

请问，Iiq77老师，为什么把这段去掉啊？
// Else
      //{
      //       HigherAfterEntry=HigherAfterEntry[1];
      //       LowerAfterEntry=LowerAfterEntry[1];
   // }

liq77

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发表于 2012-5-6 19:10:10 |只看该作者

简单地说，这段代码会导致“高低点变量”的传递不受本次持仓条件的限制。某些条件下会导致同一根K线上开仓后立即止损平仓，与原先的设计不符。