请教斑竹！！！

天园地方

问题1： 我的交易指令与当天的数据有密切关系，假设当天符合开仓指令并成功开仓，在收盘前没有平仓，在第二天开盘的时候 就会遇到问题。 因为前以前的数据没有办法被保存。 在符合平仓条件的时候，MarketPosition() 回测 昨天的数据 不能得到 正确的值，也就是在有持仓的情况下，他的值还是零。 这时候的平仓指令将不会被执行。 虽然可以通过A函数 查到持仓。 但由于MarketPosition()的影响 指令将不被执行。请问有和解决办法？？？

问题2： 在一个超级图表中，全局变量是如何共享的，相互是否影响。 我说的是 同时打开 交易指令 和技术指标的情况下？

问题3： 和第一个有些关联。 假如符合开仓条件 系统自动开仓。在收盘前 手动平仓了。按系统并未达到平仓条件。 第二天开盘，系统回测 持仓状况应该和MarketPosition()函数不对应。这如何处理？

[ 本帖最后由 天园地方 于 2008-2-11 21:44 编辑 ]

孤舟骑浪

问题1:你应该是只使用了A函数和行情函数而图上没有讯号才是这样的,或者是代码有问题，如果只使用BAR数据和交易函数,当天没有平仓,那么第二天marketposition不会是零的。对于隔夜时间框架以上的操作(不是纯日内),用1分钟K线和只用BAR数据其精确度是可以忍受的,不需要用A函数和行情函数。图上没有讯号，而实盘有持仓，只好手动了，没有什么好办法。
问题2：每个技术指标单独可使用50个全局变量，技术指标间不可进行数据交流；各个交易指令共享50个全局变量，交易指令间是可以进行数据交流的。
问题3：图上有平仓讯号时，会有没有足够持仓的提示，之后的操作会回复正常的。

天园地方

图上没有讯号，而实盘有持仓，只好手动了，没有什么好办法？？？？我的系统在日线上都会面临这个问题
通过a函数可以查到持仓 但确不能平仓。 这显然很不合理
斑竹还有没有 什么高招

对于第三个问题：  如果仅仅是平仓 则无所谓。如果第二天 你打算开仓（因为第二天已经是空仓了） 但是回测发现有开仓，这时候 就开不了同方向的仓。这又如何处理？？

[ 本帖最后由 天园地方 于 2008-2-11 21:49 编辑 ]

skywalker

其实有个特简单的解决办法：你在写交易指令的时候设置一个参数，写上你原来老仓的头寸，然后在currentbar==0的时候BUY或者SELLSHORT这个头寸，如此就会在BAR0上画出来一个交易信号，但是并没有真实交易，仅是在BAR0上画了个信号而已。然后MarketPosition() 回测就可以正确操作了。

天园地方

这到是个绝妙的办法
如果做日内只用当天的数据,当天 第一个周期currentbar==0的时候,如何方法能保证在第一个周期只画线 而不做交易??

nopain

设置数据样本为1啊。然后启动自动交易

天园地方

斑竹 还是没想明白呀

skywalker

当你在当日开盘前,选择设置数据样本数量为1,那么这个样本肯定是昨天的样本,然后你就在这个样本上初始化你的变量和老仓的头寸,初始化好了，然后再开启自动化交易.等到开盘了,来数据了,你也一切都准备好了.

天园地方

如果是TICK周期 选一个样本可以吗？
TICK周期好象要计算最近 2个周期的值？

skywalker

TICK也可以这样做的，TICK跟K线根本就没有本质的区别.