国外知名策略-dual thrust分享

bluefox

无条件顶。。。。。。。。。。。。。

道勤

十分感谢分享！

weibo-lwb

如果当天走势一直在上下穿多空临界点怎么办啊。

穿堂风

如果当天走势一直在上下穿多空临界点怎么办啊。
weibo-lwb 发表于 2011-7-25 01:12

    趋势系统一般都会有这个问题,在原有模型上再扩充吧,比如上边我也说到了,设定一个最小波动范围,或者限定一段时间内的失败次数……

weorc

感谢穿大侠的分享

趋势跟踪

顶一个，谢谢穿堂风老弟无私奉献！

beijib

凌晨发帖，保重身体啊

illidanyl

今天针对楼主这个做了个日内的模型测试了下 效果感觉一般的说。。。

illidanyl

类似于这套系统

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: B1
   
3. // 名称:
   
4. // 类别: 公式应用
   
5. // 类型: 用户应用
   
6. // 输出:
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. 
   
9. Params
   
10.    Numeric Lot(1);            //交易仓位
    
11.    Numeric OffsetPoint(2);    //滑点
    
12.    Numeric MoneyLoss(0.2); //亏损平仓值  
    
13.    Numeric PercentOfRange(0.3);
    
14. 
    
15. Vars
    
16.    String name;
    
17. 
    
18.    Numeric bTime;             //Bar的建立时间
    
19.    Numeric Offset;            //滑点
    
20.    NumericSeries Position;          //仓位
    
21.    NumericSeries estP;              //极值
    
22.    NumericSeries ExitP;             //止损线
    
23.    NumericSeries Trade;
    
24.    NumericSeries Up;
    
25.    NumericSeries Down;
    
26.    Numeric DayOpen;
    
27.    Numeric preDayRange;
    
28.    Numeric UpperBand;
    
29.    Numeric LowerBand;
    
30.    Bool BarUp;
    
31.    Bool BarDown;
    
32.    Bool bTimeCon;
    
33. 
    
34. Begin
    
35.    If(Date != Date[1] And High == Low) Return;//接近涨跌停板时不做交易
    
36. 
    
37.    bTime = IntPart(Time*10000);
    
38.    Offset = OffsetPoint* PriceScale*MinMove;
    
39.    Up = OpenD(0) + (HighD(1) -  LowD(1))*PercentOfRange;
    
40.    Down = OpenD(0) - (HighD(1) -  LowD(1))*PercentOfRange;
    
41.    DayOpen = OpenD(0);
    
42. 
    
43.    BarUp = Open > Up;
    
44.    BarDown = Open < Down;
    
45.    bTimeCon = (bTime > 0910) And (bTime < 1456);
    
46. 
    
47.    If(Position > 0 And estP < High) estP = High[1];
    
48.    If(Position < 0 And estP > Low) estP = Low[1];
    
49.    If(Position > 0)
    
50.       ExitP = estP * (100 - MoneyLoss) / 100;
    
51.    Else
    
52.       ExitP = estP * (100 + MoneyLoss) / 100;
    
53.    If(Trade == 1 And Low < Up) Trade = 0;
    
54.    If(Trade == 2 And High > Down) Trade = 0;
    
55. 
    
56.    PlotNumeric("UpperBand",Up);
    
57.    PlotNumeric("LowerBand",Down);
    
58.    PlotNumeric("MidLine",DayOpen);
    
59. 
    
60.    If(bTimeCon)
    
61.    {
    
62.       If(Position == 0)
    
63.       {
    
64.          If(BarUp And Trade != 1)         //Long Open
    
65.          {
    
66.             Buy(lot,Open);
    
67.             Position = lot;
    
68.             estP = Up;
    
69.             ExitP = Up;
    
70.          }
    
71.    
    
72.          If(BarDown And Trade != 2)
    
73.          {
    
74.             SellShort(lot,Open);
    
75.             Position = lot * -1;
    
76.             estP = Down;
    
77.             ExitP = Down;
    
78.          }
    
79.       }
    
80.       Else
    
81.       If(Position != 0)
    
82.       {
    
83.          If(Position > 0 And Low < DayOpen)
    
84.          {
    
85.             Sell(lot,DayOpen);
    
86.             Position = 0;
    
87.             Commentary("1");
    
88.             Trade = 1;
    
89.          }
    
90.       
    
91.          If(Position < 0 And High > DayOpen)
    
92.          {
    
93.             BuyToCover(lot,DayOpen);
    
94.             Position = 0;
    
95.             Commentary("2");
    
96.             Trade = 2;
    
97.          }
    
98.    
    
99.          If(Position > 0 And Low < ExitP)
    
100.          {
     
101.             Sell(lot,ExitP);
     
102.             Position = 0;
     
103.             Commentary("3");
     
104.             Trade = 1;
     
105.          }
     
106.    
     
107.          If(Position < 0 And High > ExitP)
     
108.          {
     
109.             BuyToCover(lot,ExitP);
     
110.             Position = 0;
     
111.             Commentary("4");
     
112.             Trade = 2;
     
113.          }
     
114.       }
     
115.    }
     
116. 
     
117.    If(bTime > 1429)
     
118.    {
     
119.       If(Position != 0)
     
120.       {
     
121.          If (Position < 0)
     
122.          BuyToCover(lot,Open);
     
123.       Else
     
124.          Sell(lot,Open);
     
125.       }
     
126.       Position = 0;
     
127.    }
     
128. 
     
129.    Commentary("Position = "+Text(Position));
     
130.    Commentary("Trade = "+Text(Trade));
     
131.    Commentary("ExitP = "+Text(ExitP));
     
132. End
     
133. 
     
134. //------------------------------------------------------------------------
     
135. // 编译版本   GS2010.12.08
     
136. // 用户版本   2011/04/18 10:11
     
137. // 版权所有   illidanly
     
138. // 更改声明   TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
     
139. //         每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
     
140. //------------------------------------------------------------------------

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a415260930

先看看，有问题再请教哈