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本帖最后由 walkerchen 于 2012-3-30 14:45 编辑
If(High>=BuyPosition)
{
Buy(lots,Max(Open,BuyPosition)+i_offset);
Return;
}
If(Low<=SellPosition)
{
SellShort(lots,Min(Open,SellPosition)-i_offset);
Return;
}
这个有问题,同一根K线上,先下穿SellPosition,则做空,然后后来又上穿BuyPosition,则应该做多。可测试的结果是不反映这个应该先做空然后做多的情况的。最终导致测试结果比实际的要好的多。
把上述代码里的Return都注释掉,再测试下,情况差异很大。 |
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