剥头皮的原理和过程是怎么实现的

读书山林

假如：　你看到了两个提供商的报价，而二者价格不同，且你知道　其中一个报价实际上是以前的报价(比如数秒前)，但可以现在成交，你确信它将变成另一个报价。

这样你就可以利用这个价差，获得盈利。

条件: 你确认那个报价是由于对方的迟缓，并且是可成交的，你确认价格将变成什么，你确认你想利用的价差是可盈利的(扣除点差还有盈利)。

换句话说，就是利于对方价格在时间上的迟缓， 如果迟缓的是你，或者难以成交，或者价差太小不足盈利，或你自己的网络速度太慢，都会造成风险。

想像　在一个菜市场，一个人说　我一元收购，两元卖出，　而5分钟后，这时，　你知道这时市场价格已经变了，而他不知道或还没改变，你就可以打这个时间差。

可惜现实中的菜市场　有可能有这个时间差，　而网络上，你几乎无法抓住这个瞬间的时间差 除非...

（比如你自己就是上海证交所那台庞大的用于撮合的超级计算机)

双手插口袋

国内我知道，是看盘口

islycyl

这个想法不错。。。但很难实现吧

islycyl

国内我知道，是看盘口
双手插口袋 发表于 2011-8-6 18:04

    怎么看？

双手插口袋

怎么看？
islycyl 发表于 2011-8-7 17:50

你如果有看就知道怎么看了，盘口有力度和多空的碰撞，细节上每个人着重的位置不同体会有区别
就好像看热闹一样的看

读书山林

本质上是做市商系统

读书山林

看盘口属于技术分析不属于做市商，下面我具体讲解一下做市商系统 原理很简单的 但是比较难达到硬件条件

读书山林

条件
1交易所外光纤直接接入行情（我们的行情都一般是通过卫星中转而来的）
2正常途径接入行情
二者可作为一对商品输入一个专门软件
K=交易所分笔报价行情；m=正常行情软件分笔报价；分笔报价可认为是tick行情

if（K<M && ABS(M-K)>N）
{以k 行情价格买入，===一定要是指令价不是市价，x秒内不成交则撤单，不重新发送委托
   以m行情的价格卖出平仓====指令价平仓
行情向不理行情发展并且m价格没有平仓，则对手价平仓
}
做空原理相同
n是满足指交易成本的点差，点差主要是要大于手续费


通俗举例
慢速行情报价m=100，快速行情报价=50；
涵义场内报价实际上已经50了，但是大众的行情软件上报价是上一个价格100；
这时候我们就可以以50元挂单买进的同时，挂100的价格卖出给对手，因为大众行情报价是100，必然有以100的对手单，童鞋们明白没有，当然是前提是的速度足够快

读书山林

如果没有直接接入场内的条件的话，只能，根据当前的价格推算未来的行情的价差，并且以此为报价发单，1秒内不成交则撤单，，记住开仓单可平仓单几乎要同时发出，开仓的时候已经决定了出场的价格，利用算法不断的试探价格，满足条件的单子自然成交了 不满足条件的单子则撤单，不断的发单试探，速度一定要快碰到了急速单边的行情会有出不来得风险

读书山林

坛里的大大们有玩做市商 算法交易的没有