关于模拟系统交易的若干问题

saji

这两天启用了模拟系统交易 虽然效果还可以，但问题多多 希望版主解答
1。今天在13：47发出10手卖单，到13：52才成交。我的委托价格是1790。（期间成交价格一直在1789－1790之间，而且在1790的价位上停留了较长时间。）
     难道模拟交易还考虑了市场流动性的问题？？？
2。账户记录中仅有交易的发单时间，没有单子的成交时间，不知是否可以设置？？？
3。在没有启用交易助手的情况下，同一交易系统在历史测试与模拟交易两种情况下所发出的交易信号的委托价是不一样的，不知是则么会事？？？

nopain

1、不是价格达1790到就能确保成交，如果您是卖出，则需要买盘等于1790才能确保成交。
2、系统现在并没有显示委托单所对应的成交单的信息，以后有机会再考虑增加该功能。
3、这是很正常的。假设是1分钟图，测试是等这根1分钟K线结束时的价格，实际交易可能是1分钟内刚好满足条件时的价格。

saji

关于1。2。我知道了
对于3。来说，我系统的委托价格是指定的，而不是k线结束时的close，因此应该是一样的呀

tradeblazer

这要看看您的价格是怎么指定的了，是不是有按照BarStatus==2做分支处理？

saji

我的价格指定不涉及BarStatus，只是引用前几根bar的相关数据，因此在当前bar下是确定值。

tradeblazer

您的价格如果是根据以前的Bar数据计算出来的，就很有可能不在当前Bar的最高-最低范围内。
在实际交易时，最后一个Bar发单价格是不会判断委托价是否在高低之间的。但是测试时，如果加以价格不在高低范围内，则会自动将价格修改为当前Bar的收盘价。可能是因为这样的情况，所以导致价格不一致。

为了处理这种情况，您可能需要在发单前加上以下代码：
假设是买入:

MyPrice =.... // 您自己的计算公式，计算出具体的委托价格
MyPrice = min(high,MyPrice);
Buy(1,MyPrice);

卖出的时候，和Low取较小值。

saji

您的价格如果是根据以前的Bar数据计算出来的，就很有可能不在当前Bar的最高-最低范围内。
在实际交易时，最后一个Bar发单价格是不会判断委托价是否在高低之间的。但是测试时，如果加以价格不在高低范围内，则会自动将价格修改为当前Bar的收盘价。可能是因为这样的情况，所以导致价格不一致。

老大，这些在我的程式中已有语句控制。。。。。。
我还是再观察几天，看看类似的情况是否还会出现。