始终在市的系统有关问题求教大神

weorc

我有一个始终在市的系统，就是平仓之后，马上反手。有两个问题：
1、我发现始终在市的系统，多头平仓不能用sell而是用sellshort，空头平仓不能用buytocover只能用buy。一旦用sell和buytocover平仓，系统就不能做到平仓之后马上反手，而需要过了平仓这跟k线之后，再满足反手的条件的k线上才能开仓，这是为什么？
2、如果我用sellshort平多仓，buy平空仓，则我只能始终保持最初手数开仓数量，即使我在开仓函数中写入开仓手数随着权益资金增加而增加，系统依然只保持最初手数开仓数量，比如我开始开一手，我假设资金增长到原有资金一倍就多开一手，但是系统却依然始终只开一手

求大神

kingforestcn

1. TB软件的内部控制机制使然
2. 不太明白你的意思。开仓的时候可以指定数量的呀，如果你的开仓数量是通过账户资金计算得来，应该就是一个和账户资金相关的变量。你是不是将账户资金写成Q_函数了，如果这样的话，好像在测试中体现不出来吧，因为Q函数是和你实际的账户关联的。测试中，你的实际账户资金并没有变化。

lh948

回复 1# weorc


1.sell和buytocover是平仓指令，可以正常平仓。如果直接使用sellshort或者buy，则系统会满足条件的时候平仓并且同时反手。
2.需要检查一下计算开仓手数的语句。

richroad

回复 1# weorc


    你BuyToCover后，不要return,
然后把开仓条件写在平仓后，这样就能在同一根bar，先平后开了

BuyToCover数目写0，有多少平多少
Buy的数目就是你设的开仓数

weorc

感谢kingforestcn 、richroad 和lh948大神
关于第2个问题，我没有使用q函数，用的是portfolio-currentequity作为账户权益，始终在市的系统就会出现问题，我把这个开仓数量规则写在非始终在市的系统时就会正常响应。
在始终在市的系统中，我把开仓数量用commemtary检查，显示数量是正确的，但是确实在图表上始终显示只开一手，是不是因为——直接使用sellshort或者buy平仓，系统会满足条件的时候平仓并且同时反手，但是反手的数量是不是肯定与前面的平仓数量一致，由于这个原因导致的。
感谢richroad，我会尝试你的建议

lh948

回复 5# weorc


反手的数量不需要与平仓数量一致的。
在开仓语句后面跟一个commentary，看看手数是多少。

weorc

再次感谢各位
已经用richroad的方法解决了