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如何统计盈利交易的最大不利偏移? [复制链接]

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发表于 2011-8-23 23:25:17 |显示全部楼层
想统计所有测试中盈利交易最大不利偏移的均值,有什么办法?

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发表于 2011-8-24 07:30:12 |显示全部楼层
测试报告-图表分析-交易图标-浮动亏损分布图-浮动亏损平均值
KISS顺势轻仓

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发表于 2011-8-24 07:56:25 |显示全部楼层
回复 2# kingforestcn


    这个是所有交易的浮亏吧?我想只得到最后是盈利的交易的那部分。

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发表于 2011-8-24 08:42:45 |显示全部楼层
如果测试报告没有想要的数据,就要自己在策略里面编程,使用fileappend记录每笔交易的数据:
品种,开仓时间, 价位, 方向, 平仓时间, 价位,最大浮亏
然后使用excel打开记录文件,进行统计。
要花点时间的。 要是TB能够允许用户自定义测试指标就好了。
KISS顺势轻仓

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发表于 2011-8-24 10:02:47 |显示全部楼层
回复 1# forfree


    木有办法,
把数据导出后,用其他编程语言写吧

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