股指同一公式两电脑中测试收益相差13万该相信谁

欲速不达

TB我真是服了，对股指从去年4月开始至今用同一公司同样条件在两台电脑中测试收益竟然相差13万，交易次数也只相差1次，即使不同数据源数据可能有些差异，也不能这样离谱吧！

一电脑测试：

二电脑测试

badkingjy

TB我真是服了，对股指从去年4月开始至今用同一公司同样条件在两台电脑中测试收益竟然相差13万，交易次数也 ...
欲速不达 发表于 2011-8-30 08:39

    手续费设了吗？

欲速不达

手续费设了吗？
badkingjy 发表于 2011-8-30 22:22

    这种低级的错误是不会犯的

cnbiz850

收益竟然相差13万不是重要问题，其实也并不算很离谱，看你的交易量有多大，尤其是那次缺失的交易。

我觉得关键问题是要搞清为什么那一次的交易不在两个不同的测试中：两个测试有什么区别，在那次交易该发生的时候两个测试中的数据有什么差别？

若是数据有细微的差别（误差范围内的）是可以理解的，有时这些细微的数据差别可以导致某些敏感策略交易信号的差别，这其实也比较容易理解，关键是差别在总交易次数中的比例 - 做系统交易的讲究比例，若比例不大（比如0.5%以下），这也就没什么可值得纠结的，毕竟历史测试最多只能在一定范围内反映未来。若不能接受，那或许应考虑降低策略的敏感性。

若数据有较大的差别，则应要求TB提高其数据质量。就我目前的感觉来说，TB的数据质量确实有待提高。

cnbiz850

又看了一下你的测试摘要，好像差别并不是一次，看两个的盈利手数和亏损手数。