棘手问题，请各位版主帮忙

saji

由于直接公布我系统的代码不太合适，因此我将我所使用的系统做了简化，大致如下：
我认为市场就极短期而言是上下波动的，因此价格在每个BAR的OPEN基础上上行一定幅度我就卖空，下行一定幅度就平仓并买入。

假设我的交易规则如下：
如 当前价格－open>10点  则卖出
如 当前价格－open<10点  则买入

我的交易周期是15min，那么根据上述规则，产生的代码如下：

1. 。。。。。。。
   
2. 。。。。。。。
   
3. sellprice=Open+10;
   
4. buyprice=Open-10;
   
5. If(Low<=buyprice)
   
6. {
   
7.         If(MarketPosition==0)
   
8.                  Buy(1,buyprice);
   
9.         If(MarketPosition==-1)
   
10.         {
    
11.          BuyToCover(1,buyprice);
    
12.          Buy(1,buyprice);
    
13.         }
    
14. }
    
15. If(High>=sellprice)
    
16. {
    
17.         If(MarketPosition==0)
    
18.                  SellShort(1,sellprice);
    
19.         If(MarketPosition==1)
    
20.         {
    
21.          Sell(1,sellprice);
    
22.          SellShort(1,sellprice);
    
23.          }
    
24. }
    
25. 。。。。。。。。。。。

复制代码

这样的代码在历史测试中，如果当前BAR的波动幅度足够大（比如开盘的15分钟），那么系统就可以在单个bar完成开仓、平仓、再反手开仓的过程。

但在历史测试中，由于我的买入代码是写在前面的，因此系统总是默认我是先买入、后平仓、然后反手做空。
然而，实际情况并不一定如此。
在开盘的15分钟内，价格完全有可能先上扬超过10点，然后回落20点。这时，根据系统就应该是先卖出，后平仓，然后反手作多。

这样，问题就来了：
比如今天，市场在开盘时上扬10点，那么系统卖空1手；然后在回落20点后我获利平仓，并反手作多。如果之后，我重新登陆TB，并在同一图表上启用该系统的话，系统会告诉交易账户现在持有的是空仓，因为超级图表上的信号是交易系统根据历史测试得出的，与交易账户的实际持仓不一样。这时系统会自动平掉多仓，并转为空仓，造成亏损。

我想要解决这个问题
1。一定要有办法在历史测试15min bar上区分价格是先达到卖点，还是先到买点；
2。永远不在交易中重新登陆TB（我也不想这样，但由于这样那样的不稳定，我在模拟交易这几天重新登陆了好几次，也因此才会发现上述问题的）

请老大门给我想象办法。

tradeblazer

问题1、除非用全局变量，或者是换到更小的周期，否则无法解决。
问题2、用全局变量的话也不能重新启动。

所以，我的建议是，换到更小的周期，比如1Min，10S，甚至Tick。

saji

用全局变量是没区别的,在历史测试中还是与交易账户不一样.
换到更小的周期的话,代码将非常复杂.

孤舟骑浪

用10S图完全可以解决你的问题,先定BAR间隔,无持仓时每一间隔用全局变量取一次OPEN,如果条件成立开仓,则不再取数,不是这样的吗??

saji

原帖由 孤舟骑浪 于 2008-3-2 11:05 发表
用10S图完全可以解决你的问题,先定BAR间隔,无持仓时每一间隔用全局变量取一次OPEN,如果条件成立开仓,则不再取数,不是这样的吗??

bar间隔如何定？？能否根据上述代码，写个改进的代码，谢了