50万实盘账户全自动交易资金曲线图。

种瓜得瓜

这周资金权益小幅回升。周一由于我原以为目前仅为轻仓测试阶段，我在账户中只放了24万元，结果由于保证金不够，导致一笔7000多元的盈利交易没有开仓，造成系统理论利润和实盘测试利润之间的距离拉大，看来以后我要对这个问题多加注意

种瓜得瓜

现在我在想，在未来的交易中，我如何判断我的交易系统是否失效，如何管理我的资金曲线，在什么情况下终止系统的运行，什么情况下恢复系统的使用，如何判断市场的运行性质发生了改变。需要我思考和解决的问题还有很多啊！

nangua20003

风水轮流转，系统都有不适应期，熬过不适应期，就是适应期了。建议坚守系统。但如何尽快渡过不适应期以及保住资本，却很难说。

nangua20003

趋势性的系统在震荡段就要挨耳光，这是必须要付出的成本。要乐于挨耳光，因为熬过了耳光，面包加牛肉就来了。呵呵。见笑了

光明之子

我觉得楼主的系统并没有发生什么问题，从时间和幅度两个方面看都是如此。不知楼主自身感受到了什么问题。

种瓜得瓜

趋势性的系统在震荡段就要挨耳光，这是必须要付出的成本。要乐于挨耳光，因为熬过了耳光，面包加牛肉就来了 ...
nangua20003 发表于 2011-12-18 23:04

我用买来的2006-2007年5分钟数据测试系统，结果不太好。未来也有可能会碰到系统和市场运行特征不匹配的情况，如果这种状态持续较长时间，那将会对账户产生严重的影响，因此头寸的控制至关重要。我现在正在设想将自己的资金曲线当做一只股票（希望是一只长线牛股，呵呵！）来运作，如果资金曲线的走势符合某种下降趋势判断标准（比如说双移动平均交叉），那我就减头寸操作直至场外观望，一直到系统理论资金曲线重新形成向上趋势再启用系统。我试着用这种方法将测试数据重新绘制了资金图，结果总收益稍有下降，但最大资金回撤也有所下降，总收益/最大资金回撤的比值明显上升，或许这是面对未来不确定性的市场的一种较为稳健的资金管理方法，我还在摸索之中，希望能够得到大家的指点。

种瓜得瓜

测试亏了钱，但信心还在，继续努力！

莫小漠

为何测试跟实盘相差这么大 ？

种瓜得瓜

为何测试跟实盘相差这么大 ？
莫小漠 发表于 2011-12-23 20:14

原因有二：1 有一天账户上只放了部分资金，刚好一笔7000+的盈利交易由于保证金不够没有开仓；2 另一天犯了一个低级错误，在实盘设置公式应用的参数时，在3个品种上将总资金量这个参数设置放大了一倍（使用的是系统默认参数而没修改），刚好那天其中2个品种出现2笔较大亏损，经过损失再次翻倍后，实盘结果和理论结果的差距再次拉大，再次印证了墨菲法则的威力。事后回想，我若是不小心将总资金量参数多写一个0，那不是会把风险放大10倍？实在是太可怕了！这些都是花钱买来的教训啊！看来在期货全自动交易实盘中，一个不经意的过失都可能带来毁灭性的后果，务必要处处小心！完全无人值守的全自动交易也许还会出现让我始料未及的事件，真是如履薄冰，如临深渊啊！前几天，我在考虑系统遭遇极端风险暴露时可能出现的问题，如果我重仓时在盘中遭遇重大突发事件（比如说地震、战争、恐怖事件、重大政策出台等），所有仓位突然全部出现不利于我的迅速剧烈反向波动时，我的系统能否有机会让我成功出逃？为此我修改了部分策略代码，以最大限度地防范在未来某一天账户突然被“秒杀”，在这个市场上，不是比谁短期内赚得多，而是比谁活得长！

光明之子

楼主真诚,教旁观者很多啊.