50万实盘账户全自动交易资金曲线图。

光明之子

严重关注,希望楼主一直做下去,此帖常新.

种瓜得瓜

严重关注,希望楼主一直做下去,此帖常新.
光明之子 发表于 2011-10-29 09:45

我一定努力坚持下去，我还有许多东西需要学习，希望得到大家的指导。

种瓜得瓜

我的系统期望年收益仅为25%-30%（考虑了交易成本的影响），可能大多数做期货的朋友都看不上，但我想把风险控制在我心理能够承受的范围内，因此，每笔只冒了很小的风险。我现在得想个办法减少我系统的回撤幅度，但又不希望对系统过度优化，以免造成曲线拟合，我想我应该在进场条件上做更多的思考。陈剑灵老师说他使用相对随机入场，如果是这样，系统胜率一般应在45%-50%左右，他能取得200%的平均年收益，就应该通过三种方法实现：1 每笔冒较大的风险；2 增加系统交易次数；3 有效多元化（交易品种、交易系统、时间周期）。日内交易想要获得成功，还需要有效地控制交易成本，在当前日内双向收取佣金的条件下，日内交易更难做了。目前对于套利，我还不太懂，今后还要在这方面进行学习，努力实现系统多元化。以我目前的资金水平，做日内交易可以有效控制风险、增加可交易品种、增加交易机会，但要承担巨大的交易成本；如果我有机会操作较大的资金，我将会选择隔夜交易。

莫小漠

回复 23# 种瓜得瓜

资金在超过50万的情况下，其实是可以将资金曲线拉的相对平滑的。

你的系统资金最大回撤是多少

种瓜得瓜

测了45个月的数据，最大回撤11%

kingforestcn

50W 为什么不能做隔夜 ？
隔夜的风报比 低于日内吗？

种瓜得瓜

50W 为什么不能做隔夜 ？
隔夜的风报比 低于日内吗？
kingforestcn 发表于 2011-10-30 15:09

我觉得50万做隔夜的话，如果希望把每笔风险控制在一定范围内（比如说总资金的1%），那么有些品种（比如说黄金、橡胶、铜）的头寸就很不好调整，这样我的账户资金波动会较大，月收益的标准差会变得很大，未来资金最大回撤就不能得到有效的控制。在期货市场，资金多也是一种优势，小资金很容易被市场波动吞噬掉。我的资金相对于那些高价品种，在日线级别上看，只是一个非常小的资金，安全性是很差的！

kingforestcn

找些便宜点的就可以了。

种瓜得瓜

我最近看到了央视“期货时间”中的“金牛1号”模型，这个模型就将系统回撤控制得很好，预期年收益45%左右，最大回撤仅为3%。我所追求的就是这种稳健、回撤小的系统，用这种系统，如果希望提高年收益，可以通过提高杠杆来实现。

kingforestcn

如果你是做日线级别的，的确 需要大资金才行。