模拟盘因滑点亏得不认识家了，怎么解决啊？

zzzlondon

请问你是怎么统计这个平均滑点的？
实际交易也不是每笔单会产生滑点，如何统一一个滑点。 ...
jiaoyizhe 发表于 2012-1-17 14:27

    所以统计一个平均嘛，有时滑点还是有利的
进场总有个理论价格，然后记录下实际成交价格，看看之间差距就可以了
这个只能手动做，记录个几十笔大概就能看出了

Joseph0727

模拟测试的时候，把手续费设定的高些，比如股指设定为双边4%%-6%%，甚至更高，对应该策略的交易频率设定，然后再衡量该策略是不是可以实盘应用。

此外程序中可以设定下 open + n_offset * minmove * pricescale ，同时也配合交易助手，较好的机器和网络，应该可以一定程度上解决问题的。

Joseph0727

估计也和楼主的策略出发点以及选取的K线频率级别有关的，如果是追涨杀跌那种，开仓经常出现在急速拉升或者快速下跌的K线上时，这样会导致实际交易和模拟交易的显著不同。

jiaoyizhe

模拟测试的时候，把手续费设定的高些，比如股指设定为双边4%%-6%%，甚至更高，对应该策略的交易频率设定， ...
Joseph0727 发表于 2012-1-17 19:00

    为什么我的模拟测试都是正滑价，就是滑价都是对我有利的。还没发现不利滑价。

kings425

看管理回答另一个问题时，模拟平台应该是过价成交，不存在也不可能存在滑点之说。

你可以试试用模拟盘跑一下，之后再用历史跑一下，看数据是否一致。

wwwasdlike

首先，你在编写你的策略时。就一定要加上滑点以保证成交。比如HD = Huadian（3）*MinMove*PriceScale;  buy（1，buypirce+HD）；
其次，如果你做的是活跃品种。那么可以在交易助手里面设置。不成交即撤单—重发委托—按涨跌停价格以保证成交。再把你要做的品种添加到监控里就可以了。

我原先也有策略需要考虑滑点问题。这是目前最好的办法。而且我们目前基本上都是正滑点。负滑点很少。