海龟交易系统问题

jiangzhou010

海龟交易系统为例，如何说 开仓价格和止损价格都在同一个K线中，比如 螺纹 上午10点开盘价格高价3800，10点10分跌到3750做空。但3800又是止损价格，两个条件都在同一K线上。这时候按照海龟交易的逻辑，会先开3750，然后又挂单3800止损。如何避免这个问题？

chairmin

有时，你可以需要用到C语言

wangxw5

这个是很多回测和实盘过程中出现的问题。
回测的时候，你要判断bar的开收盘的方向，设定一个固定的判断格式，如低开高收，我就界定为bar中是一直上涨；高开低收，我就界定为bar中是一直下跌；因为你没有办法还原出来bar中间的价格变化。同样，你也可以用更小的周期，借助跨周期的代码来进行模拟回测，不过那样的工作量和难度会很大的增加。
在实盘中，你直接用close作为价格判断的唯一标准，就不用单位挂出的止损价包含在bar中，因为不影响程序的判断。
希望对你有所帮助。