TB程序化+大数据量化

quantmental

“摘选”
信息集中度在焦炭螺纹上的程序化应用示例
By: QuantMental

        一个双均线策略原型，双均线可以很好地把握趋势的机会，但在盘整阶段会来回受伤。

        利用信息集中度指数（日度频次）对信号进行过滤，基本避免盘整期的开仓。

        采用大数据信息集中度指数过滤后的策略在这段时间完美避开了所有盘整期亏损的交易。

        对螺纹钢采用完全相同的处理，一般来说不同品种，因为参与群体的差异性，阈值和均线参数应当稍作调整，但螺纹和焦炭可能交易群体的类似，在没有作任何参数更改和逻辑变更的情况下，信息集中度指数过滤效果明显。双均线原型回测显示：这段时间双均线原型策略在螺纹钢上基本不赚钱，盈亏比为1.04，整体胜率为42.86%，采用多空信息集中度过滤后，回测结果显示：，胜率达到60%，盈亏比1.84，成功把一个无法赚钱简单趋势系统变成了一个表现相当不错的可执行系统。
  
        正在进行的其他大数据研究包含期货品种的多空情绪，多空信息集中度，相关股票和行业的产销指数，商务活跃指数，人流密度指数和特定区域的环保压力指数等。

       

jinxin168

二维码过期了，从发个嘛。

bestjay

想法很好